PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAICX с GGIZX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAICX с GGIZX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX).

BAICX управляется Blackrock. Фонд был запущен 7 апр. 2008 г.. GGIZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAICX или GGIZX.

Корреляция

Корреляция между BAICX и GGIZX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BAICX и GGIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAICX:

1.20

GGIZX:

0.91

Коэф-т Сортино

BAICX:

1.85

GGIZX:

1.43

Коэф-т Омега

BAICX:

1.26

GGIZX:

1.20

Коэф-т Кальмара

BAICX:

1.43

GGIZX:

1.06

Коэф-т Мартина

BAICX:

5.83

GGIZX:

4.66

Индекс Язвы

BAICX:

1.40%

GGIZX:

1.80%

Дневная вол-ть

BAICX:

6.33%

GGIZX:

8.47%

Макс. просадка

BAICX:

-33.29%

GGIZX:

-35.92%

Текущая просадка

BAICX:

0.00%

GGIZX:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BAICX показывает доходность 3.41%, а GGIZX немного выше – 3.48%. За последние 10 лет акции BAICX уступали акциям GGIZX по среднегодовой доходности: 4.14% против 4.67% соответственно.

BAICX

С начала года

3.41%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

3.27%

1 год

7.53%

5 лет

5.91%

10 лет

4.14%

GGIZX

С начала года

3.48%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

3.17%

1 год

7.64%

5 лет

6.40%

10 лет

4.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BAICX и GGIZX

BAICX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии GGIZX в 0.38%.

BAICX
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio
GGIZX
GuideStone Funds Balanced Allocation Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAICX и GGIZX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAICX
Ранг риск-скорректированной доходности BAICX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAICX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAICX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAICX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAICX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAICX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
GGIZX
Ранг риск-скорректированной доходности GGIZX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGIZX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGIZX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGIZX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGIZX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGIZX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAICX c GGIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BAICX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа GGIZX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAICX и GGIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAICX и GGIZX

Дивидендная доходность BAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности GGIZX в 3.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAICX
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio		5.74%5.81%5.54%5.07%5.18%4.05%4.69%5.27%4.59%4.71%5.35%5.41%
GGIZX
GuideStone Funds Balanced Allocation Fund		3.50%3.62%2.66%1.41%2.38%1.58%2.12%4.18%1.09%0.75%2.01%2.11%

Просадки

Сравнение просадок BAICX и GGIZX

Максимальная просадка BAICX за все время составила -33.29%, что меньше максимальной просадки GGIZX в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAICX и GGIZX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BAICX и GGIZX

Текущая волатильность для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) составляет 1.72%, в то время как у GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что BAICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...