Сравнение BAICX с GGIZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX).
BAICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 апр. 2008 г.. GGIZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности BAICX и GGIZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAICX и GGIZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -0.86% | 11.53% | 7.19% | 9.24% | -12.42% | 6.61% | 6.34% | 13.61% | -3.78% | 8.79% |
GGIZX GuideStone Funds Balanced Allocation Fund | -1.92% | 12.49% | 8.34% | 12.32% | -15.60% | 6.94% | 10.66% | 17.36% | -4.88% | 12.31% |
Доходность по периодам
С начала года, BAICX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у GGIZX с доходностью -1.92%. За последние 10 лет акции BAICX уступали акциям GGIZX по среднегодовой доходности: 4.94% против 5.87% соответственно.
BAICX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 4.94%
GGIZX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 5.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAICX и GGIZX
BAICX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии GGIZX в 0.38%.
Доходность на риск
BAICX vs. GGIZX — Ранг доходности на риск
BAICX
GGIZX
Сравнение BAICX c GGIZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAICX | GGIZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.13 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.61 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.51 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 6.29 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAICX | GGIZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.13 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.43 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.68 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.50 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между BAICX и GGIZX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAICX и GGIZX
Дивидендная доходность BAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности GGIZX в 8.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 5.93% | 6.26% | 5.85% | 4.20% | 4.21% | 4.90% | 4.07% | 4.69% | 5.28% | 4.60% | 4.71% | 5.34% |
GGIZX GuideStone Funds Balanced Allocation Fund | 8.38% | 8.22% | 4.40% | 4.06% | 7.00% | 5.66% | 4.76% | 6.52% | 4.46% | 2.42% | 3.23% | 16.23% |
Просадки
Сравнение просадок BAICX и GGIZX
Максимальная просадка BAICX за все время составила -33.29%, что меньше максимальной просадки GGIZX в -36.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAICX и GGIZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAICX | GGIZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -36.00% | +2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -6.26% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.64% | -21.33% | +3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.76% | -21.33% | +1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -4.32% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -4.42% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.51% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAICX и GGIZX
Текущая волатильность для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) составляет 2.48%, в то время как у GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что BAICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAICX | GGIZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 3.45% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 5.07% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 8.36% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.17% | 8.34% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 8.66% | -2.66% |