PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAICX с FMSDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAICX с FMSDX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX).

BAICX управляется Blackrock. Фонд был запущен 7 апр. 2008 г.. FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAICX или FMSDX.

Корреляция

Корреляция между BAICX и FMSDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BAICX и FMSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAICX:

1.20

FMSDX:

0.44

Коэф-т Сортино

BAICX:

1.85

FMSDX:

0.70

Коэф-т Омега

BAICX:

1.26

FMSDX:

1.09

Коэф-т Кальмара

BAICX:

1.43

FMSDX:

0.40

Коэф-т Мартина

BAICX:

5.83

FMSDX:

1.40

Индекс Язвы

BAICX:

1.40%

FMSDX:

3.71%

Дневная вол-ть

BAICX:

6.33%

FMSDX:

11.39%

Макс. просадка

BAICX:

-33.29%

FMSDX:

-21.64%

Текущая просадка

BAICX:

0.00%

FMSDX:

-3.82%

Доходность по периодам

С начала года, BAICX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у FMSDX с доходностью 0.86%.

BAICX

С начала года

3.40%

1 месяц

3.76%

6 месяцев

2.86%

1 год

7.52%

5 лет

5.60%

10 лет

3.91%

FMSDX

С начала года

0.86%

1 месяц

6.50%

6 месяцев

-0.75%

1 год

5.06%

5 лет

9.55%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BAICX и FMSDX

BAICX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FMSDX в 0.78%.

BAICX
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAICX и FMSDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAICX
Ранг риск-скорректированной доходности BAICX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAICX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAICX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAICX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAICX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAICX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
FMSDX
Ранг риск-скорректированной доходности FMSDX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMSDX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSDX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSDX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSDX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAICX c FMSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BAICX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа FMSDX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAICX и FMSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAICX и FMSDX

Дивидендная доходность BAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности FMSDX в 3.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAICX
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio		5.73%5.83%5.46%4.88%3.97%4.07%4.69%5.27%4.32%4.42%5.10%5.02%
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		3.87%3.85%4.23%4.71%3.22%3.40%2.82%3.70%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAICX и FMSDX

Максимальная просадка BAICX за все время составила -33.29%, что больше максимальной просадки FMSDX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAICX и FMSDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BAICX и FMSDX

Текущая волатильность для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) составляет 1.72%, в то время как у Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что BAICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...