Сравнение BAH с MSFT
BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. BAH operates in Consulting Services (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, BAH returned 9.73%/yr vs 23.34%/yr for MSFT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAH и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAH показывает доходность -25.35%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции BAH уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 9.73% против 23.34% соответственно.
BAH
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -21.07%
- С начала года
- -25.35%
- 6 месяцев
- -26.02%
- 1 год
- -38.07%
- 3 года*
- -16.17%
- 5 лет*
- -4.33%
- 10 лет*
- 9.73%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -18.14%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -24.00%
- 1 год
- -25.09%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 23.34%
Сравнение доходности по годам BAH и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | -25.35% | -33.02% | 2.00% | 24.47% | 25.71% | -1.04% | 24.46% | 60.16% | 20.21% | 7.77% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between BAH and MSFT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.30 |
The correlation between BAH and MSFT shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BAH:
$7.49B
MSFT:
$2.74T
BAH:
$6.94
MSFT:
$16.79
BAH:
8.94
MSFT:
21.95
BAH:
0.26
MSFT:
1.54
BAH:
0.68
MSFT:
8.64
BAH:
6.78
MSFT:
6.62
BAH:
$11.22B
MSFT:
$318.27B
BAH:
$4.99B
MSFT:
$217.41B
BAH:
$1.11B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAH vs. MSFT — Ранг доходности на риск
BAH
MSFT
Сравнение BAH c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAH | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.84 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.73 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -1.43 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAH и MSFT
Максимальная просадка BAH за все время составила -66.59%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAH и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAH | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.59% | -69.38% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.12% | -34.50% | -12.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.59% | -34.50% | -32.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.59% | -37.15% | -29.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.59% | -37.15% | -29.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.29% | -31.58% | -33.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -21.79% | +10.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.25% | 17.56% | +6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAH и MSFT
Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) имеет более высокую волатильность в 13.97% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 12.78%. Это указывает на то, что BAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAH | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.97% | 12.78% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.06% | 23.98% | +8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.37% | 26.93% | +12.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.42% | 26.97% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.86% | 27.15% | +1.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAH и MSFT
Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности MSFT в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 3.68% | 2.61% | 1.59% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.97% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAH и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booz Allen Hamilton Holding Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAH и MSFT
BAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 581.00M при выручке в 2.78B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
BAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 263.00M при выручке в 2.78B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
BAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 2.78B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
BAH and MSFT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAH has higher volatility (13.97%) compared to MSFT (12.78%). In terms of maximum drawdown, BAH dropped -66.59% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAH и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор