Сравнение BAH с GFL
BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation) and GFL (GFL Environmental Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BAH in Consulting Services, GFL in Waste Management. Over the past 5 years, BAH returned -5.56%/yr vs 3.53%/yr for GFL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAH и GFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAH показывает доходность -28.14%, что значительно ниже, чем у GFL с доходностью -11.97%.
BAH
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- -24.72%
- С начала года
- -28.14%
- 6 месяцев
- -28.81%
- 1 год
- -39.49%
- 3 года*
- -16.53%
- 5 лет*
- -5.56%
- 10 лет*
- 9.93%
GFL
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- -11.97%
- 6 месяцев
- -12.56%
- 1 год
- -23.86%
- 3 года*
- 0.60%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAH и GFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | -28.14% | -33.02% | 2.00% | 24.47% | 25.71% | -1.04% | 19.06% |
GFL GFL Environmental Inc. | -11.97% | -3.44% | 29.26% | 18.24% | -22.65% | 29.88% | 67.01% |
Correlation
The correlation between BAH and GFL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
BAH:
$7.21B
GFL:
$13.54B
BAH:
$6.91
GFL:
CA$0.57
BAH:
8.65
GFL:
95.14
BAH:
0.65
GFL:
2.96
BAH:
6.52
GFL:
2.64
BAH:
$11.22B
GFL:
CA$6.70B
BAH:
$4.99B
GFL:
CA$1.38B
BAH:
$1.11B
GFL:
CA$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAH vs. GFL — Ранг доходности на риск
BAH
GFL
Сравнение BAH c GFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и GFL Environmental Inc. (GFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAH | GFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.85 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.70 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | -1.44 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAH и GFL
Максимальная просадка BAH за все время составила -66.59%, что больше максимальной просадки GFL в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAH и GFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAH | GFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.59% | -42.76% | -23.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.12% | -34.20% | -12.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.59% | -34.88% | -31.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.59% | -42.76% | -23.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.59% | -26.65% | -39.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -14.49% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.91% | 16.61% | +7.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAH и GFL
Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с GFL Environmental Inc. (GFL) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что BAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAH | GFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 9.47% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.82% | 22.40% | +9.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.12% | 26.10% | +13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.38% | 29.87% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.86% | 32.98% | -4.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAH и GFL
Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности GFL в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 3.82% | 2.61% | 1.59% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% |
GFL GFL Environmental Inc. | 0.17% | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.16% | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAH и GFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booz Allen Hamilton Holding Corporation и GFL Environmental Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAH и GFL
BAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 581.00M при выручке в 2.78B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
GFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о валовой прибыли в 300.57M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
BAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 263.00M при выручке в 2.78B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
GFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.09M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
BAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 2.78B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
GFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о чистой прибыли в -216.26M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
Часто задаваемые вопросы
BAH and GFL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAH has higher volatility (13.14%) compared to GFL (9.47%). In terms of maximum drawdown, BAH dropped -66.59% vs GFL's -42.76%.
GFL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAH и GFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор