Сравнение BAGIX с VBTIX
BAGIX (Baird Aggregate Bond Fund Class I) and VBTIX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, BAGIX returned 1.97%/yr vs 1.56%/yr for VBTIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BAGIX charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for VBTIX.
Доходность
Сравнение доходности BAGIX и VBTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с BAGIX на уровне 0.22% и VBTIX на уровне 0.22%. За последние 10 лет акции BAGIX превзошли акции VBTIX по среднегодовой доходности: 1.97% против 1.56% соответственно.
BAGIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.45%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- 1.97%
VBTIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.56%
Сравнение доходности по годам BAGIX и VBTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 0.22% | 7.37% | 1.85% | 6.42% | -13.35% | -1.46% | 8.63% | 9.48% | -0.31% | 4.20% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 0.22% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.15% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.56% |
Correlation
The correlation between BAGIX and VBTIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2000 г. | 0.91 |
The correlation between BAGIX and VBTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGIX vs. VBTIX — Ранг доходности на риск
BAGIX
VBTIX
Сравнение BAGIX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAGIX | VBTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.79 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 5.35 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGIX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.30 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.02 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.31 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.94 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BAGIX и VBTIX
Максимальная просадка BAGIX за все время составила -18.62%, примерно равная максимальной просадке VBTIX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и VBTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGIX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -18.90% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -2.89% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.05% | -5.99% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -18.13% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.62% | -18.90% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -2.45% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -2.32% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.96% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGIX и VBTIX
Текущая волатильность для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) составляет 1.23%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что BAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGIX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 1.33% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 2.78% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 3.96% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 6.02% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 4.98% | -0.10% |
Сравнение комиссий BAGIX и VBTIX
BAGIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGIX и VBTIX
Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности VBTIX в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 4.25% | 4.12% | 4.03% | 3.47% | 2.70% | 2.00% | 3.39% | 2.75% | 2.87% | 2.54% | 2.25% | 2.46% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 4.00% | 3.88% | 3.69% | 3.12% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.56% | 2.54% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BAGIX and VBTIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VBTIX has higher volatility (1.33%) compared to BAGIX (1.23%). In terms of maximum drawdown, BAGIX dropped -18.62% vs VBTIX's -18.90%.
BAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGIX и VBTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор