Сравнение BAGIX с VBMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).
BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BAGIX и VBMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAGIX и VBMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | -0.26% | 7.37% | 1.85% | 6.42% | -13.35% | -1.46% | 8.63% | 9.48% | -0.31% | 4.20% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.49% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.58% |
Доходность по периодам
С начала года, BAGIX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у VBMPX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции BAGIX превзошли акции VBMPX по среднегодовой доходности: 2.05% против 1.60% соответственно.
BAGIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 2.05%
VBMPX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGIX и VBMPX
BAGIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%.
Доходность на риск
BAGIX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск
BAGIX
VBMPX
Сравнение BAGIX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAGIX | VBMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.00 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.45 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.79 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 5.11 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGIX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.00 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.04 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.32 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.51 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между BAGIX и VBMPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGIX и VBMPX
Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности VBMPX в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 4.19% | 4.12% | 4.03% | 3.47% | 2.70% | 2.00% | 3.39% | 2.75% | 2.87% | 2.54% | 2.25% | 2.46% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.63% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок BAGIX и VBMPX
Максимальная просадка BAGIX за все время составила -18.62%, примерно равная максимальной просадке VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и VBMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAGIX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -18.90% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -2.73% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -18.12% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.62% | -18.90% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -3.13% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -3.54% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.96% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGIX и VBMPX
Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) имеют волатильность 1.50% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAGIX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.55% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 2.59% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 4.37% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 5.99% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 4.97% | -0.09% |