Сравнение BAGIX с GNMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA).
BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BAGIX и GNMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAGIX и GNMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | -0.06% | 7.37% | 1.85% | 6.42% | -13.35% | -1.46% | 8.63% | 9.48% | -0.31% | 4.20% |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 0.45% | 8.25% | 1.07% | 5.34% | -10.83% | -1.86% | 3.51% | 5.85% | 0.85% | 1.74% |
Доходность по периодам
С начала года, BAGIX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у GNMA с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции BAGIX превзошли акции GNMA по среднегодовой доходности: 2.07% против 1.27% соответственно.
BAGIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.07%
GNMA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGIX и GNMA
BAGIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GNMA в 0.15%.
Доходность на риск
BAGIX vs. GNMA — Ранг доходности на риск
BAGIX
GNMA
Сравнение BAGIX c GNMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAGIX | GNMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.12 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.63 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.90 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 5.64 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGIX | GNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.12 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.07 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.25 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.25 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между BAGIX и GNMA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGIX и GNMA
Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что сопоставимо с доходностью GNMA в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 4.18% | 4.12% | 4.03% | 3.47% | 2.70% | 2.00% | 3.39% | 2.75% | 2.87% | 2.54% | 2.25% | 2.46% |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.21% | 4.19% | 4.15% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.61% | 2.41% | 2.15% | 1.89% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок BAGIX и GNMA
Максимальная просадка BAGIX за все время составила -18.62%, что больше максимальной просадки GNMA в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и GNMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAGIX | GNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -17.09% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -2.93% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -16.02% | -2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.62% | -17.09% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -1.52% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -3.69% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.99% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGIX и GNMA
Текущая волатильность для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) составляет 1.50%, в то время как у iShares GNMA Bond ETF (GNMA) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что BAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAGIX | GNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.79% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 2.76% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 4.78% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 6.56% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 5.11% | -0.23% |