PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAGIX с FNSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAGIX с FNSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX).

BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. FNSOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BAGIX и FNSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAGIX и FNSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		-0.06%7.37%1.85%6.42%-13.35%-1.46%8.63%9.48%-0.31%0.32%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		-0.12%6.01%3.90%4.90%-5.76%-1.25%4.28%4.95%1.14%-0.22%

Доходность по периодам

С начала года, BAGIX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у FNSOX с доходностью -0.12%.

BAGIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.14%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.47%
10 лет*
2.07%

FNSOX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.80%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Aggregate Bond Fund Class I

Fidelity Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с BAGIX:
BAGIX с DODIXBAGIX с BNDBAGIX с AGGBAGIX с bndBAGIX с MWTIXBAGIX с BHYIXBAGIX с OPIGX
Часто сравнивают с FNSOX:
FNSOX с FUMBXFNSOX с FXNAXFNSOX с BSVFNSOX с FIPDXFNSOX с BPRIXFNSOX с BNDFNSOX с VBTLX

Сравнение комиссий BAGIX и FNSOX

BAGIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FNSOX в 0.03%.

BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

BAGIX vs. FNSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAGIX
Ранг доходности на риск BAGIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FNSOX
Ранг доходности на риск FNSOX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSOX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSOX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSOX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSOX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSOX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAGIX c FNSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAGIXFNSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.74

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.68

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.79

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

10.34

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAGIX vs. FNSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAGIX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа FNSOX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGIX и FNSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAGIXFNSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.74

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.56

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.83

+0.14

Корреляция

Корреляция между BAGIX и FNSOX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGIX и FNSOX

Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности FNSOX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		4.18%4.12%4.03%3.47%2.70%2.00%3.39%2.75%2.87%2.54%2.25%2.46%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		3.14%3.22%2.80%1.74%0.81%0.80%1.54%2.61%2.04%0.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAGIX и FNSOX

Максимальная просадка BAGIX за все время составила -18.62%, что больше максимальной просадки FNSOX в -8.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и FNSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAGIXFNSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.62%

-8.92%

-9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-1.47%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.60%

-8.77%

-9.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-1.08%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-1.75%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.40%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BAGIX и FNSOX

Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что BAGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAGIXFNSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

0.75%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

1.37%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

2.21%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.90%

2.86%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

2.48%

+2.40%