PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAFWX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAFWX с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

BAFWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BAFWX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAFWX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares		-12.45%3.35%20.35%39.07%-30.90%30.01%39.09%36.09%4.51%28.10%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, BAFWX показывает доходность -12.45%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции BAFWX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 13.77% против 16.95% соответственно.

BAFWX

1 день
3.28%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-12.45%
6 месяцев
-15.24%
1 год
-0.19%
3 года*
9.80%
5 лет*
5.96%
10 лет*
13.77%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с BAFWX:
BAFWX с GWPAXBAFWX с BIAGXBAFWX с SPYBAFWX с WCMIXBAFWX с BEGIXBAFWX с VOOBAFWX с ^GSPC
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий BAFWX и SCHG

BAFWX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

BAFWX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAFWX
Ранг доходности на риск BAFWX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAFWX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAFWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAFWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAFWX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAFWX: 66
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAFWX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAFWXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.76

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

1.24

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.17

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.09

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

3.71

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAFWX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAFWX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAFWX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAFWXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.76

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.57

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.79

-0.07

Корреляция

Корреляция между BAFWX и SCHG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAFWX и SCHG

Дивидендная доходность BAFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.22%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares		27.22%23.83%5.23%0.01%0.00%1.82%0.00%1.48%3.71%1.70%0.71%4.73%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок BAFWX и SCHG

Максимальная просадка BAFWX за все время составила -36.86%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFWX и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

BAFWXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.86%

-34.59%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.93%

-16.41%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.86%

-34.59%

-2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.86%

-34.59%

-2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.22%

-12.51%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-5.22%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.96%

4.84%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BAFWX и SCHG

Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.50% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAFWXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.77%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

12.54%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.91%

22.45%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

22.31%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

21.51%

-0.07%