PortfoliosLab logo
Сравнение BAFWX с BEGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BAFWX и BEGIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности BAFWX и BEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAFWX:

0.21

BEGIX:

-0.84

Коэф-т Сортино

BAFWX:

0.46

BEGIX:

-0.86

Коэф-т Омега

BAFWX:

1.06

BEGIX:

0.81

Коэф-т Кальмара

BAFWX:

0.20

BEGIX:

-0.64

Коэф-т Мартина

BAFWX:

0.65

BEGIX:

-1.25

Индекс Язвы

BAFWX:

7.48%

BEGIX:

16.36%

Дневная вол-ть

BAFWX:

24.24%

BEGIX:

24.97%

Макс. просадка

BAFWX:

-36.86%

BEGIX:

-43.85%

Текущая просадка

BAFWX:

-10.96%

BEGIX:

-27.12%

Доходность по периодам

С начала года, BAFWX показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у BEGIX с доходностью -1.81%. За последние 10 лет акции BAFWX превзошли акции BEGIX по среднегодовой доходности: 14.87% против 2.85% соответственно.


BAFWX

С начала года

-5.24%

1 месяц

6.72%

6 месяцев

-7.07%

1 год

5.02%

5 лет

13.90%

10 лет

14.87%

BEGIX

С начала года

-1.81%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

-26.07%

1 год

-20.77%

5 лет

5.02%

10 лет

2.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BAFWX и BEGIX

BAFWX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии BEGIX в 0.79%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAFWX и BEGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BAFWX
Ранг риск-скорректированной доходности BAFWX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAFWX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAFWX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAFWX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAFWX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAFWX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

BEGIX
Ранг риск-скорректированной доходности BEGIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAFWX c BEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BAFWX на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа BEGIX равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAFWX и BEGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAFWX и BEGIX

BAFWX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares
0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund
3.78%3.63%9.81%8.44%3.01%1.73%5.94%10.16%11.59%2.06%8.83%4.81%

Просадки

Сравнение просадок BAFWX и BEGIX

Максимальная просадка BAFWX за все время составила -36.86%, что меньше максимальной просадки BEGIX в -43.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFWX и BEGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BAFWX и BEGIX


Загрузка...