PortfoliosLab logo
Сравнение BAFWX с BEGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BAFWX и BEGIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности BAFWX и BEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAFWX:

0.35

BEGIX:

-0.07

Коэф-т Сортино

BAFWX:

0.64

BEGIX:

-0.13

Коэф-т Омега

BAFWX:

1.09

BEGIX:

0.98

Коэф-т Кальмара

BAFWX:

0.33

BEGIX:

-0.16

Коэф-т Мартина

BAFWX:

1.07

BEGIX:

-0.45

Индекс Язвы

BAFWX:

7.61%

BEGIX:

5.71%

Дневная вол-ть

BAFWX:

24.74%

BEGIX:

15.44%

Макс. просадка

BAFWX:

-36.85%

BEGIX:

-43.85%

Текущая просадка

BAFWX:

-5.92%

BEGIX:

-8.54%

Доходность по периодам

С начала года, BAFWX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у BEGIX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции BAFWX превзошли акции BEGIX по среднегодовой доходности: 15.34% против 9.75% соответственно.


BAFWX

С начала года

0.13%

1 месяц

11.00%

6 месяцев

-1.46%

1 год

8.65%

3 года

14.53%

5 лет

14.10%

10 лет

15.34%

BEGIX

С начала года

-0.34%

1 месяц

3.44%

6 месяцев

-8.35%

1 год

-1.14%

3 года

5.60%

5 лет

12.52%

10 лет

9.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares

Sterling Capital Equity Income Fund

Сравнение комиссий BAFWX и BEGIX

BAFWX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии BEGIX в 0.79%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAFWX и BEGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BAFWX
Ранг риск-скорректированной доходности BAFWX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAFWX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAFWX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAFWX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAFWX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAFWX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

BEGIX
Ранг риск-скорректированной доходности BEGIX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEGIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAFWX c BEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BAFWX на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа BEGIX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAFWX и BEGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAFWX и BEGIX

Дивидендная доходность BAFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности BEGIX в 3.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares
5.22%5.23%0.01%0.00%1.82%0.00%0.74%3.71%1.70%0.71%4.73%2.09%
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund
3.72%3.63%9.81%8.44%3.01%1.73%5.94%10.16%11.59%2.06%8.83%4.81%

Просадки

Сравнение просадок BAFWX и BEGIX

Максимальная просадка BAFWX за все время составила -36.85%, что меньше максимальной просадки BEGIX в -43.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFWX и BEGIX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BAFWX и BEGIX

Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что BAFWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...