Сравнение BAFWX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
BAFWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BAFWX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAFWX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAFWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares | -12.45% | 3.35% | 20.35% | 39.07% | -30.90% | 30.01% | 39.09% | 36.09% | 4.51% | 28.10% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, BAFWX показывает доходность -12.45%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции BAFWX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.77% против 12.25% соответственно.
BAFWX
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -12.45%
- 6 месяцев
- -15.24%
- 1 год
- -0.19%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 13.77%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAFWX и SCHD
BAFWX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
BAFWX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
BAFWX
SCHD
Сравнение BAFWX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAFWX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.88 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.32 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.05 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 3.55 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAFWX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.88 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.58 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.74 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.84 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между BAFWX и SCHD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAFWX и SCHD
Дивидендная доходность BAFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.22%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAFWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares | 27.22% | 23.83% | 5.23% | 0.01% | 0.00% | 1.82% | 0.00% | 1.48% | 3.71% | 1.70% | 0.71% | 4.73% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок BAFWX и SCHD
Максимальная просадка BAFWX за все время составила -36.86%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFWX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAFWX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.86% | -33.37% | -3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.93% | -12.74% | -7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.86% | -16.85% | -20.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.86% | -33.37% | -3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.22% | -3.43% | -13.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -3.34% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.96% | 3.75% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAFWX и SCHD
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что BAFWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAFWX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 2.33% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 7.96% | +5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.91% | 15.69% | +7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 14.40% | +8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 16.70% | +4.74% |