Сравнение BAFWX с AQEIX
BAFWX (Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares) and AQEIX (LKCM Aquinas Catholic Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BAFWX returned 15.58%/yr vs 10.69%/yr for AQEIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BAFWX charges 0.64%/yr vs 1.00%/yr for AQEIX.
Доходность
Сравнение доходности BAFWX и AQEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAFWX показывает доходность 5.15%, что значительно выше, чем у AQEIX с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции BAFWX превзошли акции AQEIX по среднегодовой доходности: 15.58% против 10.69% соответственно.
BAFWX
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 7.87%
- С начала года
- 5.15%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 15.58%
AQEIX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение доходности по годам BAFWX и AQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAFWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares | 5.15% | 3.35% | 20.35% | 39.07% | -30.90% | 30.01% | 39.09% | 36.09% | 4.51% | 28.10% |
AQEIX LKCM Aquinas Catholic Equity Fund | 1.98% | 6.72% | 13.29% | 14.08% | -18.24% | 25.35% | 24.23% | 30.51% | -8.03% | 20.80% |
Correlation
The correlation between BAFWX and AQEIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г. | 0.86 |
The correlation between BAFWX and AQEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAFWX vs. AQEIX — Ранг доходности на риск
BAFWX
AQEIX
Сравнение BAFWX c AQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAFWX | AQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.13 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.17 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 4.24 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAFWX | AQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.74 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.31 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.59 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.40 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок BAFWX и AQEIX
Максимальная просадка BAFWX за все время составила -36.86%, что меньше максимальной просадки AQEIX в -54.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFWX и AQEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAFWX | AQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.86% | -54.20% | +17.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.93% | -7.02% | -12.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.03% | -19.25% | -5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.86% | -24.51% | -12.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.86% | -33.65% | -3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -1.63% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -8.70% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 1.94% | +5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAFWX и AQEIX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что BAFWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAFWX | AQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 3.09% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 8.00% | +5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 11.14% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 16.57% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 18.15% | +3.36% |
Сравнение комиссий BAFWX и AQEIX
BAFWX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии AQEIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAFWX и AQEIX
Дивидендная доходность BAFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.66%, что больше доходности AQEIX в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQEIX LKCM Aquinas Catholic Equity Fund | 5.86% | 5.98% | 7.90% | 2.63% | 6.05% | 12.61% | 6.73% | 10.98% | 23.36% | 8.24% | 7.92% | 7.69% |
BAFWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares | 22.66% | 23.83% | 5.23% | 0.01% | 0.00% | 1.82% | 0.00% | 1.48% | 3.71% | 1.70% | 0.71% | 4.73% |
Часто задаваемые вопросы
BAFWX and AQEIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAFWX has higher volatility (5.01%) compared to AQEIX (3.09%). In terms of maximum drawdown, BAFWX dropped -36.86% vs AQEIX's -54.20%.
AQEIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAFWX и AQEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор