PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BABX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BABX с VOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BABX is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. BABX is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, BABX returned -4.57%/yr vs 20.11%/yr for VOO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BABX charges 1.15%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности BABX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BABX показывает доходность -43.40%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%.

BABX

1 день
-0.39%
1 месяц
9.27%
6 месяцев
-57.47%
С начала года
-43.40%
1 год
-20.22%
3 года*
-4.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.72%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BABX и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF		-43.40%123.85%1.23%-33.89%-9.68%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.72%17.82%24.98%26.32%-3.72%

Correlation

The correlation between BABX and VOO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

0.35

Сравнение распределения секторов BABX и VOO

Секторы
BABX
VOO

Потребительский циклический сектор

66.7%
9.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

10.9%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.4%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.2%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

BABX
66.7%
VOO
9.8%

Сырьевые материалы

BABX

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

BABX

-

VOO
10.3%

Потребительский защитный сектор

BABX

-

VOO
4.5%

Энергетика

BABX

-

VOO
3.2%

Финансовые услуги

BABX

-

VOO
10.9%

Здравоохранение

BABX

-

VOO
8.3%

Промышленность

BABX

-

VOO
7.4%

Недвижимость

BABX

-

VOO
1.8%

Технологии

BABX

-

VOO
39.2%

Коммунальные услуги

BABX

-

VOO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BABX:
BABX с BABABABX с BABOBABX с TSLRBABX с SHNYBABX с MSTXBABX с AMZNBABX с AUMI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

BABX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BABX
Ранг доходности на риск BABX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BABXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.74

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
2.40

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.32

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

2.45

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

10.68

-11.14

BABX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BABX и VOO

Максимальная просадка BABX за все время составила -78.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BABXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.83%

-33.99%

-44.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.83%

-8.90%

-69.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.83%

-18.69%

-60.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.05%

-0.88%

-67.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.10%

-3.67%

-42.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.60%

2.04%

+41.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BABX и VOO

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 28.33% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BABXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.33%

3.48%

+24.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.90%

9.98%

+47.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.18%

12.52%

+76.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.40%

16.92%

+66.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.40%

17.99%

+65.41%

Сравнение комиссий BABX и VOO

BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABX и VOO

BABX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.06%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

BABX and VOO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BABX has higher volatility (28.33%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -78.83% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 20.11% vs -4.57% for BABX. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 20.11% return vs -4.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.

VOO has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for BABX.

BABX is categorized as Leveraged Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: GraniteShares and Vanguard. Their fees differ too: 1.15% for BABX and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BABX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор