Сравнение BABX с BABO
BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) and BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BABX is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BABO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BABX returned -3.46% vs 8.62% for BABO. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BABX charges 1.15%/yr vs 0.99%/yr for BABO.
Доходность
Сравнение доходности BABX и BABO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -32.66%, что значительно ниже, чем у BABO с доходностью -12.48%.
BABX
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -11.33%
- С начала года
- -32.66%
- 6 месяцев
- -42.73%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BABO
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -12.48%
- 6 месяцев
- -16.80%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABX и BABO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -32.66% | 123.85% | 0.81% |
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -12.48% | 46.84% | -0.08% |
Correlation
The correlation between BABX and BABO is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г. | 0.98 |
The correlation between BABX and BABO has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABX vs. BABO — Ранг доходности на риск
BABX
BABO
Сравнение BABX c BABO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABX | BABO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.29 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 0.60 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABX | BABO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.25 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.40 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок BABX и BABO
Максимальная просадка BABX за все время составила -70.62%, что больше максимальной просадки BABO в -29.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и BABO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABX | BABO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.62% | -29.37% | -41.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.86% | -29.37% | -35.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.99% | -26.47% | -35.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.24% | -13.68% | -31.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.29% | 14.49% | +21.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и BABO
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 29.31% по сравнению с YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) с волатильностью 12.03%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABX | BABO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.31% | 12.03% | +17.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | 24.11% | +33.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.52% | 35.12% | +52.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.12% | 36.77% | +46.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.12% | 36.77% | +46.35% |
Сравнение комиссий BABX и BABO
BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BABO в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и BABO
BABX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 85.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 85.81% | 85.50% | 20.65% |
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BABX and BABO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BABX has higher volatility (29.31%) compared to BABO (12.03%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -70.62% vs BABO's -29.37%.
On 1-year performance, BABO leads with 8.62% vs -3.46% for BABX. On fees, BABO is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BABO has been the lower-risk option at 12.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BABO has performed better with a 8.62% return vs -3.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BABO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.
BABO has the higher dividend yield at 85.81%, compared with 0.00% for BABX.
BABX is categorized as Leveraged Equities, while BABO is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.15% for BABX and 0.99% for BABO.
BABO currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABX и BABO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор