Сравнение BABX с BABO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO).
BABX и BABO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABX - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. BABO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BABX и BABO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABX и BABO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.49% | 123.85% | 0.81% |
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -13.43% | 46.84% | -0.08% |
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -33.49%, что значительно ниже, чем у BABO с доходностью -13.43%.
BABX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -26.47%
- С начала года
- -33.49%
- 6 месяцев
- -59.75%
- 1 год
- -33.25%
- 3 года*
- -6.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BABO
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -25.65%
- 1 год
- -8.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABX и BABO
BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BABO в 0.99%.
Доходность на риск
BABX vs. BABO — Ранг доходности на риск
BABX
BABO
Сравнение BABX c BABO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABX | BABO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | -0.21 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | -0.05 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.99 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.26 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.58 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABX | BABO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | -0.21 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.43 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между BABX и BABO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и BABO
BABX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 88.44%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 88.44% | 85.50% | 20.65% |
Просадки
Сравнение просадок BABX и BABO
Максимальная просадка BABX за все время составила -70.62%, что больше максимальной просадки BABO в -29.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и BABO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABX | BABO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.62% | -29.26% | -41.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.43% | -28.85% | -34.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.46% | -27.27% | -35.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.58% | -12.58% | -32.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.71% | 13.05% | +18.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и BABO
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 23.82% по сравнению с YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) с волатильностью 10.33%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABX | BABO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.82% | 10.33% | +13.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.91% | 24.93% | +33.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.21% | 37.52% | +54.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.93% | 36.92% | +46.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.93% | 36.92% | +46.01% |