- ISIN
- US38747R8685
- Эмитент
- GraniteShares
- Дата выпуска
- 12 дек. 2022 г.
- Регион
- Emerging Asia Pacific (China)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $93M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 925K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $18.23M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) снизился на 33.2% с начала года. Текущая цена акции BABX — $24.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) показал доход в -33.16% с начала года и -6.84% за последние 12 месяцев.
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 67.52%
- 6 месяцев
- -41.27%
- С начала года
- -33.16%
- 1 год
- -6.84%
- 3 года*
- -0.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BABX по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 дек. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +71.7%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -40.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BABX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 29 авг. 2025 г. с доходностью +25.5%, в то время как худший день был 24 февр. 2025 г. с доходностью -20.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29.74% | -28.74% | -25.93% | 8.63% | -13.43% | -40.28% | 57.72% | 10.20% | -33.16% | ||||
| 2025 | 32.86% | 71.72% | -3.02% | -22.23% | -10.97% | 0.77% | 10.78% | 21.76% | 69.96% | -11.88% | -16.20% | -14.33% | 123.85% |
| 2024 | -12.61% | 2.73% | -5.95% | 5.14% | 6.37% | -13.18% | 18.17% | 9.73% | 58.13% | -16.83% | -21.85% | -7.36% | 1.23% |
| 2023 | 44.55% | -33.75% | 26.42% | -29.21% | -12.03% | 6.56% | 40.77% | -16.80% | -12.46% | -9.69% | -17.37% | 7.54% | -33.89% |
| 2022 | -9.68% | -9.68% |
Метрики бенчмарка
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF has an annualized alpha of -3.93%, beta of 1.83, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 13, 2022.
- This ETF participated in 288.76% of S&P 500 Index downside but only 178.53% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.93%
- Бета
- 1.83
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 178.53%
- Участие в снижении
- 288.76%
Комиссия
Комиссия BABX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BABX имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 12% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.50 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 10.58 | -10.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF показал максимальную просадку в 78.83%, зарегистрированную 26 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF составляет 62.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-78.83%июнь 2026 г. | 8mo 26d | — | 10mo 7dокт. 2025 г. - сейчас | — |
-70.62%апр. 2024 г. | 1y 2mo | 10mo 10d | 2y 26dянв. 2023 г. - февр. 2025 г. | — |
-56.35%апр. 2025 г. | 21d | 5mo 10d | 6mo 1dмарт 2025 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-20.58%февр. 2025 г. | 1d | 21d | 21dфевр. 2025 г. - март 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-13.48%дек. 2022 г. | 10d | 12d | 22dдек. 2022 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| BABX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.83% | -56.78% | -22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.83% | -9.10% | -69.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | -18.90% | -59.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.27% | -0.17% | -62.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.43% | -10.69% | -35.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.40% | 2.14% | +44.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BABX
Добавьте GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BABX