- ISIN
- US38747R8685
- Эмитент
- GraniteShares
- Дата выпуска
- 12 дек. 2022 г.
- Регион
- Emerging Asia Pacific (China)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $100M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) снизился на 43.4% с начала года. Текущая цена акции BABX — $20.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) показал доход в -43.40% с начала года и -20.22% за последние 12 месяцев.
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 9.27%
- 6 месяцев
- -57.47%
- С начала года
- -43.40%
- 1 год
- -20.22%
- 3 года*
- -4.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BABX по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 дек. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +71.7%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -40.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BABX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 29 авг. 2025 г. с доходностью +25.5%, в то время как худший день был 24 февр. 2025 г. с доходностью -20.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29.74% | -28.74% | -25.93% | 8.63% | -13.43% | -40.28% | 47.19% | -43.40% | |||||
| 2025 | 32.86% | 71.72% | -3.02% | -22.23% | -10.97% | 0.77% | 10.78% | 21.76% | 69.96% | -11.88% | -16.20% | -14.33% | 123.85% |
| 2024 | -12.61% | 2.73% | -5.95% | 5.14% | 6.37% | -13.18% | 18.17% | 9.73% | 58.13% | -16.83% | -21.85% | -7.36% | 1.23% |
| 2023 | 44.55% | -33.75% | 26.42% | -29.21% | -12.03% | 6.56% | 40.77% | -16.80% | -12.46% | -9.69% | -17.37% | 7.54% | -33.89% |
| 2022 | -9.68% | -9.68% |
Метрики бенчмарка
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF has an annualized alpha of -7.49%, beta of 1.82, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 13, 2022.
- This ETF participated in 311.10% of S&P 500 Index downside but only 231.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.49%
- Бета
- 1.82
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 231.77%
- Участие в снижении
- 311.10%
Комиссия
Комиссия BABX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BABX имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.24 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 9.71 | -10.17 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF показал максимальную просадку в 78.83%, зарегистрированную 26 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF составляет 68.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-78.83%июнь 2026 г. | 8mo 26d | — | 9mo 17dокт. 2025 г. - сейчас | — |
-70.62%апр. 2024 г. | 1y 2mo | 10mo 10d | 2y 26dянв. 2023 г. - февр. 2025 г. | — |
-56.35%апр. 2025 г. | 21d | 5mo 10d | 6mo 1dмарт 2025 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-20.58%февр. 2025 г. | 0s | 21d | 21dфевр. 2025 г. - март 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-13.48%дек. 2022 г. | 10d | 12d | 22dдек. 2022 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| BABX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.83% | -56.78% | -22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.83% | -9.10% | -69.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | -18.90% | -59.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.05% | -1.00% | -67.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.10% | -10.70% | -35.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.60% | 2.09% | +41.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BABX
Добавьте GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BABX