PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BABX с AUMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BABX с AUMI

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Themes Gold Miners ETF (AUMI).

BABX и AUMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABX - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. AUMI - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Global Pure Gold Miners Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BABX или AUMI.

Корреляция

Корреляция между BABX и AUMI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BABX и AUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BABX:

0.95

AUMI:

1.60

Коэф-т Сортино

BABX:

1.97

AUMI:

2.11

Коэф-т Омега

BABX:

1.25

AUMI:

1.27

Коэф-т Кальмара

BABX:

1.64

AUMI:

3.51

Коэф-т Мартина

BABX:

3.62

AUMI:

8.32

Индекс Язвы

BABX:

30.82%

AUMI:

7.19%

Дневная вол-ть

BABX:

93.42%

AUMI:

37.46%

Макс. просадка

BABX:

-70.62%

AUMI:

-17.71%

Текущая просадка

BABX:

-25.41%

AUMI:

-12.02%

Доходность по периодам

С начала года, BABX показывает доходность 107.52%, что значительно выше, чем у AUMI с доходностью 40.81%.

BABX

С начала года

107.52%

1 месяц

45.70%

6 месяцев

72.84%

1 год

87.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AUMI

С начала года

40.81%

1 месяц

-4.87%

6 месяцев

42.74%

1 год

59.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BABX и AUMI

BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AUMI в 0.35%.

BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF
AUMI
Themes Gold Miners ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BABX и AUMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BABX
Ранг риск-скорректированной доходности BABX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BABX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
AUMI
Ранг риск-скорректированной доходности AUMI, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUMI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BABX c AUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BABX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа AUMI равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABX и AUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABX и AUMI

BABX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

TTM2024
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF		0.00%0.00%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		1.31%1.84%

Просадки

Сравнение просадок BABX и AUMI

Максимальная просадка BABX за все время составила -70.62%, что больше максимальной просадки AUMI в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и AUMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BABX и AUMI

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 25.24% по сравнению с Themes Gold Miners ETF (AUMI) с волатильностью 15.53%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...