Сравнение BABX с AUMI
BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) and AUMI (Themes Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - BABX is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index. BABX is actively managed, while AUMI is passively managed. Over the past year, BABX returned -20.22% vs 37.40% for AUMI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. BABX charges 1.15%/yr vs 0.35%/yr for AUMI.
Доходность
Сравнение доходности BABX и AUMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -43.40%, что значительно ниже, чем у AUMI с доходностью -19.47%.
BABX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 9.27%
- 6 месяцев
- -57.47%
- С начала года
- -43.40%
- 1 год
- -20.22%
- 3 года*
- -4.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUMI
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- -16.60%
- 6 месяцев
- -26.14%
- С начала года
- -19.47%
- 1 год
- 37.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABX и AUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -43.40% | 123.85% | 1.23% | 16.69% |
AUMI Themes Gold Miners ETF | -19.47% | 164.18% | 30.61% | 10.23% |
Correlation
The correlation between BABX and AUMI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г. | 0.20 |
Сравнение распределения секторов BABX и AUMI
Секторы
BABX
AUMI
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
BABX
AUMI
-
Сырьевые материалы
BABX
-
AUMI
Коммуникационные услуги
BABX
-
AUMI
Потребительский защитный сектор
BABX
-
AUMI
-
Энергетика
BABX
-
AUMI
-
Финансовые услуги
BABX
-
AUMI
Здравоохранение
BABX
-
AUMI
-
Промышленность
BABX
-
AUMI
-
Недвижимость
BABX
-
AUMI
-
Технологии
BABX
-
AUMI
Коммунальные услуги
BABX
-
AUMI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABX vs. AUMI — Ранг доходности на риск
BABX
AUMI
Сравнение BABX c AUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABX | AUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.95 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 2.21 | -2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABX и AUMI
Максимальная просадка BABX за все время составила -78.83%, что больше максимальной просадки AUMI в -39.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и AUMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABX | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.83% | -39.42% | -39.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.83% | -39.42% | -39.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.05% | -39.42% | -28.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.10% | -8.28% | -37.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.60% | 16.95% | +26.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и AUMI
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 28.33% по сравнению с Themes Gold Miners ETF (AUMI) с волатильностью 12.82%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABX | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.33% | 12.82% | +15.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 41.22% | +16.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.18% | 50.66% | +38.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.40% | 42.51% | +40.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.40% | 42.51% | +40.89% |
Сравнение комиссий BABX и AUMI
BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AUMI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и AUMI
BABX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | 1.07% | 0.86% | 1.84% |
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BABX and AUMI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABX has higher volatility (28.33%) compared to AUMI (12.82%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -78.83% vs AUMI's -39.42%.
On 1-year performance, AUMI leads with 37.40% vs -20.22% for BABX. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AUMI has been the lower-risk option at 12.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AUMI has performed better with a 37.40% return vs -20.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.
AUMI has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for BABX.
BABX is categorized as Leveraged Equities, while AUMI is Gold. They also come from different issuers: GraniteShares and Themes. Their fees differ too: 1.15% for BABX and 0.35% for AUMI.
AUMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABX и AUMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор