PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BABX с AUMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BABX с AUMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) and AUMI (Themes Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - BABX is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index. BABX is actively managed, while AUMI is passively managed. Over the past year, BABX returned -12.32% vs 49.68% for AUMI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BABX charges 1.15%/yr vs 0.35%/yr for AUMI.

Доходность

Сравнение доходности BABX и AUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BABX показывает доходность -34.02%, что значительно ниже, чем у AUMI с доходностью -4.89%.

BABX

1 день
-2.02%
1 месяц
-11.70%
С начала года
-34.02%
6 месяцев
-43.39%
1 год
-12.32%
3 года*
5.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

AUMI

1 день
1.14%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
0.78%
1 год
49.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BABX и AUMI

2026 (YTD)202520242023
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF		-34.02%123.85%1.23%17.03%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-4.89%164.18%30.61%4.25%

Correlation

The correlation between BABX and AUMI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.21

Сравнение распределения секторов BABX и AUMI

Секторы
BABX
AUMI

Потребительский циклический сектор

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

99.5%

Коммуникационные услуги

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

BABX
66.7%
AUMI

-

Сырьевые материалы

BABX

-

AUMI
99.5%

Коммуникационные услуги

BABX

-

AUMI
0.2%

Потребительский защитный сектор

BABX

-

AUMI

-

Энергетика

BABX

-

AUMI

-

Финансовые услуги

BABX

-

AUMI

-

Здравоохранение

BABX

-

AUMI

-

Промышленность

BABX

-

AUMI

-

Недвижимость

BABX

-

AUMI

-

Технологии

BABX

-

AUMI

-

Коммунальные услуги

BABX

-

AUMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF

Themes Gold Miners ETF

Часто сравнивают с BABX:
BABX с BABABABX с BABOBABX с TSLRBABX с SHNYBABX с VOOBABX с MSTXBABX с AMZN
Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с AGMIAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с SGDLXAUMI с MSTY

Доходность на риск

BABX vs. AUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BABX
Ранг доходности на риск BABX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABX: 88
Ранг коэф-та Мартина
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABX c AUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BABXAUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.04

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
1.50

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.20

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.57

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

3.96

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BABX vs. AUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа AUMI равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABX и AUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BABXAUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.04

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

1.57

-1.60

Просадки

Сравнение просадок BABX и AUMI

Максимальная просадка BABX за все время составила -70.62%, что больше максимальной просадки AUMI в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и AUMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BABXAUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.62%

-31.88%

-38.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.86%

-31.88%

-32.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.76%

-28.44%

-34.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.26%

-7.09%

-38.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.51%

12.59%

+23.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BABX и AUMI

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 29.33% по сравнению с Themes Gold Miners ETF (AUMI) с волатильностью 14.48%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BABXAUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.33%

14.48%

+14.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.66%

38.52%

+19.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.54%

47.95%

+39.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.08%

41.54%

+41.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.08%

41.54%

+41.54%

Сравнение комиссий BABX и AUMI

BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AUMI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABX и AUMI

BABX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

ПозицияTTM20252024
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.91%0.86%1.84%
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BABX and AUMI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BABX has higher volatility (29.33%) compared to AUMI (14.48%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -70.62% vs AUMI's -31.88%.

On 1-year performance, AUMI leads with 49.68% vs -12.32% for BABX. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AUMI has been the lower-risk option at 14.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AUMI has performed better with a 49.68% return vs -12.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.

AUMI has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for BABX.

BABX is categorized as Leveraged Equities, while AUMI is Gold. They also come from different issuers: GraniteShares and Themes. Their fees differ too: 1.15% for BABX and 0.35% for AUMI.

AUMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BABX и AUMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор