Сравнение BABX с AMZN
BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 3 years, BABX returned 6.70%/yr vs 26.25%/yr for AMZN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BABX и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -32.66%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 8.32%.
BABX
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -11.33%
- С начала года
- -32.66%
- 6 месяцев
- -42.73%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 21.29%
Сравнение доходности по годам BABX и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -32.66% | 123.85% | 1.23% | -33.89% | -7.32% |
AMZN Amazon.com, Inc | 8.32% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -9.18% |
Correlation
The correlation between BABX and AMZN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABX vs. AMZN — Ранг доходности на риск
BABX
AMZN
Сравнение BABX c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABX | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.15 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.00 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 2.39 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABX | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.72 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.57 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок BABX и AMZN
Максимальная просадка BABX за все время составила -70.62%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABX | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.62% | -94.40% | +23.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.86% | -21.74% | -43.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.86% | -30.88% | -33.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.99% | -9.08% | -52.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.24% | -28.12% | -17.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.29% | 9.02% | +27.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и AMZN
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 29.31% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABX | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.31% | 7.24% | +22.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | 20.35% | +37.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.52% | 30.00% | +57.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.12% | 35.50% | +47.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.12% | 32.46% | +50.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и AMZN
Ни BABX, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BABX and AMZN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABX has higher volatility (29.31%) compared to AMZN (7.24%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -70.62% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABX и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор