Сравнение BABX с AMZN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение BABX с AMZN

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

BABX - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BABX или AMZN.

Корреляция

Корреляция между BABX и AMZN составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BABX и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BABX

AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BABX:

0.96

AMZN:

-0.18

Коэф-т Сортино

BABX:

1.78

AMZN:

-0.02

Коэф-т Омега

BABX:

1.22

AMZN:

1.00

Коэф-т Кальмара

BABX:

1.26

AMZN:

-0.20

Коэф-т Мартина

BABX:

3.02

AMZN:

-0.58

Индекс Язвы

BABX:

29.42%

AMZN:

10.02%

Дневная вол-ть

BABX:

92.59%

AMZN:

33.20%

Макс. просадка

BABX:

-70.62%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

BABX:

-48.18%

AMZN:

-28.69%

Доходность по периодам

С начала года, BABX показывает доходность 44.16%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -21.32%.

BABX

С начала года

44.16%

1 месяц

-44.53%

6 месяцев

-0.39%

1 год

92.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

-21.32%

1 месяц

-10.48%

6 месяцев

-7.96%

1 год

-4.78%

5 лет

7.79%

10 лет

24.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BABX и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BABX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMZN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BABX c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BABX: 0.96

AMZN: -0.18

Коэффициент Сортино

BABX: 1.78

AMZN: -0.02

Коэффициент Омега

BABX: 1.22

AMZN: 1.00

Коэффициент Кальмара

BABX: 1.26

AMZN: -0.20

Коэффициент Мартина

BABX: 3.02

AMZN: -0.58

Показатель коэффициента Шарпа BABX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABX и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BABX

AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABX и AMZN

Ни BABX, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BABX и AMZN

Максимальная просадка BABX за все время составила -70.62%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BABX

AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности BABX и AMZN

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 39.66% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 18.66%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BABX

AMZN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BABX с AMZN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BABX и AMZN

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BABX и AMZN

BABX

AMZN

Сравнение BABX c AMZN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABX и AMZN

Просадки

Сравнение просадок BABX и AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности BABX и AMZN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество