Сравнение BABX с AMZN
BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 3 years, BABX returned -4.57%/yr vs 23.22%/yr for AMZN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BABX и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -43.40%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 8.26%.
BABX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 9.27%
- 6 месяцев
- -57.47%
- С начала года
- -43.40%
- 1 год
- -20.22%
- 3 года*
- -4.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 4.92%
- С начала года
- 8.26%
- 1 год
- 11.96%
- 3 года*
- 23.22%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 21.11%
Сравнение доходности по годам BABX и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -43.40% | 123.85% | 1.23% | -33.89% | -9.68% |
AMZN Amazon.com, Inc | 8.26% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -7.23% |
Correlation
The correlation between BABX and AMZN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABX vs. AMZN — Ранг доходности на риск
BABX
AMZN
Сравнение BABX c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABX | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.09 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.55 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 1.21 | -1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABX и AMZN
Максимальная просадка BABX за все время составила -78.83%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABX | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.83% | -94.40% | +15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.83% | -21.74% | -57.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | -30.88% | -47.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.05% | -9.13% | -58.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.10% | -28.14% | -17.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.60% | 9.88% | +33.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и AMZN
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 28.33% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABX | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.33% | 9.77% | +18.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 22.03% | +35.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.18% | 31.14% | +58.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.40% | 35.70% | +47.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.40% | 32.59% | +50.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и AMZN
Ни BABX, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BABX and AMZN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABX has higher volatility (28.33%) compared to AMZN (9.77%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -78.83% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABX и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор