Сравнение BABX с TSLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR).
BABX и TSLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABX - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BABX и TSLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABX и TSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.49% | 123.85% | 1.23% | -23.24% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -32.17% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BABX показывает доходность -33.49%, а TSLR немного выше – -32.17%.
BABX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -26.47%
- С начала года
- -33.49%
- 6 месяцев
- -59.75%
- 1 год
- -33.25%
- 3 года*
- -6.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLR
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- -32.17%
- 6 месяцев
- -40.15%
- 1 год
- 33.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABX и TSLR
BABX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.
Доходность на риск
BABX vs. TSLR — Ранг доходности на риск
BABX
TSLR
Сравнение BABX c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABX | TSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.31 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 1.25 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.15 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.86 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 1.82 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABX | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.31 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.05 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между BABX и TSLR составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и TSLR
Ни BABX, ни TSLR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BABX и TSLR
Максимальная просадка BABX за все время составила -70.62%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и TSLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABX | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.62% | -82.80% | +12.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.43% | -50.66% | -12.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.46% | -65.29% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.58% | -49.40% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.71% | 23.92% | +7.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и TSLR
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеют волатильность 23.82% и 22.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABX | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.82% | 22.71% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.91% | 59.99% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.21% | 110.92% | -18.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.93% | 117.38% | -34.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.93% | 117.38% | -34.45% |