Сравнение BABX с TSLR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение BABX с TSLR

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR).

BABX и TSLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABX - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BABX или TSLR.

Корреляция

Корреляция между BABX и TSLR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BABX и TSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BABX

TSLR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BABX:

0.96

TSLR:

0.18

Коэф-т Сортино

BABX:

1.78

TSLR:

1.43

Коэф-т Омега

BABX:

1.22

TSLR:

1.17

Коэф-т Кальмара

BABX:

1.26

TSLR:

0.32

Коэф-т Мартина

BABX:

3.02

TSLR:

0.70

Индекс Язвы

BABX:

29.42%

TSLR:

38.59%

Дневная вол-ть

BABX:

92.59%

TSLR:

147.16%

Макс. просадка

BABX:

-70.62%

TSLR:

-82.80%

Текущая просадка

BABX:

-48.18%

TSLR:

-80.53%

Доходность по периодам

С начала года, BABX показывает доходность 44.16%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -71.84%.

BABX

С начала года

44.16%

1 месяц

-44.53%

6 месяцев

-0.39%

1 год

92.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLR

С начала года

-71.84%

1 месяц

3.48%

6 месяцев

-18.20%

1 год

29.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий BABX и TSLR

BABX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.

TSLR

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

TSLR: 1.50%

BABX

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF

BABX: 1.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BABX и TSLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BABX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BABX c TSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BABX: 0.96

TSLR: 0.18

Коэффициент Сортино

BABX: 1.78

TSLR: 1.43

Коэффициент Омега

BABX: 1.22

TSLR: 1.17

Коэффициент Кальмара

BABX: 1.58

TSLR: 0.32

Коэффициент Мартина

BABX: 3.02

TSLR: 0.70

Показатель коэффициента Шарпа BABX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа TSLR равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABX и TSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BABX

TSLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABX и TSLR

Ни BABX, ни TSLR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BABX и TSLR

Максимальная просадка BABX за все время составила -70.62%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и TSLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BABX

TSLR

Волатильность

Сравнение волатильности BABX и TSLR

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) составляет 39.66%, в то время как у GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) волатильность равна 60.82%. Это указывает на то, что BABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BABX

TSLR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BABX с TSLR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BABX и TSLR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BABX и TSLR

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BABX и TSLR

BABX

TSLR

Сравнение BABX c TSLR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABX и TSLR

Просадки

Сравнение просадок BABX и TSLR

Волатильность

Сравнение волатильности BABX и TSLR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество