PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BABX с BABA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BABX с BABA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BABA (Alibaba Group Holding Limited) is a stock. Over the past 3 years, BABX returned -7.54%/yr vs 8.69%/yr for BABA. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности BABX и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BABX показывает доходность -55.91%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью -29.36%.

BABX

1 день
-4.45%
1 месяц
-37.51%
С начала года
-55.91%
6 месяцев
-58.68%
1 год
-36.03%
3 года*
-7.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

BABA

1 день
-2.26%
1 месяц
-20.35%
С начала года
-29.36%
6 месяцев
-31.53%
1 год
-8.44%
3 года*
8.69%
5 лет*
-12.97%
10 лет*
3.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BABX и BABA

2026 (YTD)2025202420232022
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF		-55.91%123.85%1.23%-33.89%-9.68%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		-29.36%75.80%11.77%-10.83%-1.48%

Correlation

The correlation between BABX and BABA is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

1.00

The correlation between BABX and BABA has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF

Alibaba Group Holding Limited

Часто сравнивают с BABX:
BABX с BABOBABX с TSLRBABX с SHNYBABX с VOOBABX с MSTXBABX с AMZNBABX с AUMI
Часто сравнивают с BABA:
BABA с JDBABA с AMZNBABA с BIDUBABA с SPYBABA с AAPLBABA с ADBEBABA с QQQ

Доходность на риск

BABX vs. BABA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BABX
Ранг доходности на риск BABX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABX: 55
Ранг коэф-та Мартина
BABA
Ранг доходности на риск BABA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABX c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BABXBABADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
-0.19

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
0.02

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.00

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

-0.19

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

-0.41

-0.50

BABX vs. BABA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа BABA равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABX и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BABX и BABA

Максимальная просадка BABX за все время составила -75.11%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и BABA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BABXBABAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.11%

-80.09%

+4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.11%

-45.31%

-29.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.11%

-45.31%

-29.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-72.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.11%

-65.62%

-9.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.58%

-37.61%

-7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.45%

20.66%

+18.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BABX и BABA

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BABXBABAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.89%

8.04%

+7.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.39%

29.29%

+29.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.73%

43.82%

+43.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.85%

51.46%

+31.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.85%

43.41%

+39.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABX и BABA

BABX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM202520242023
BABA
Alibaba Group Holding Limited		1.02%1.36%1.96%1.29%
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, BABX and BABA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BABX has higher volatility (15.89%) compared to BABA (8.04%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -75.11% vs BABA's -80.09%.

BABA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BABX и BABA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор