Сравнение BABX с BABA
BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BABA (Alibaba Group Holding Limited) is a stock. Over the past 3 years, BABX returned 6.70%/yr vs 16.70%/yr for BABA. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности BABX и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -32.66%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью -13.21%.
BABX
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -11.33%
- С начала года
- -32.66%
- 6 месяцев
- -42.73%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BABA
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -13.21%
- 6 месяцев
- -19.53%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- -9.37%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение доходности по годам BABX и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -32.66% | 123.85% | 1.23% | -33.89% | -7.32% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -13.21% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -3.63% |
Correlation
The correlation between BABX and BABA is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г. | 1.00 |
The correlation between BABX and BABA has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABX vs. BABA — Ранг доходности на риск
BABX
BABA
Сравнение BABX c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABX | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.09 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.34 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 0.67 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABX | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.29 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.07 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок BABX и BABA
Максимальная просадка BABX за все время составила -70.62%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABX | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.62% | -80.09% | +9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.86% | -36.77% | -28.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.86% | -36.77% | -28.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -72.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.99% | -57.76% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.24% | -37.51% | -7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.29% | 18.62% | +17.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и BABA
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 29.31% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 14.74%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABX | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.31% | 14.74% | +14.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | 28.96% | +28.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.52% | 43.68% | +43.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.12% | 51.36% | +31.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.12% | 43.38% | +39.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и BABA
BABX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.57% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BABX and BABA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BABX has higher volatility (29.31%) compared to BABA (14.74%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -70.62% vs BABA's -80.09%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABX и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор