Сравнение BABX с MSTX
BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BABX returned -3.46% vs -95.49% for MSTX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. BABX charges 1.15%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.
Доходность
Сравнение доходности BABX и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -32.66%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -54.94%.
BABX
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -11.33%
- С начала года
- -32.66%
- 6 месяцев
- -42.73%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- -14.41%
- 1 месяц
- -56.02%
- С начала года
- -54.94%
- 6 месяцев
- -72.02%
- 1 год
- -95.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABX и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -32.66% | 123.85% | 3.21% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -54.94% | -89.06% | 137.37% |
Correlation
The correlation between BABX and MSTX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABX vs. MSTX — Ранг доходности на риск
BABX
MSTX
Сравнение BABX c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABX | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.78 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.99 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -1.27 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABX | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | -0.68 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | -0.42 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок BABX и MSTX
Максимальная просадка BABX за все время составила -70.62%, что меньше максимальной просадки MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABX | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.62% | -98.66% | +28.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.86% | -96.62% | +31.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.99% | -98.61% | +36.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.24% | -69.94% | +24.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.29% | 75.26% | -38.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и MSTX
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) составляет 29.31%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 39.64%. Это указывает на то, что BABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABX | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.31% | 39.64% | -10.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | 112.57% | -54.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.52% | 140.09% | -52.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.12% | 167.46% | -84.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.12% | 167.46% | -84.34% |
Сравнение комиссий BABX и MSTX
BABX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и MSTX
Ни BABX, ни MSTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
Часто задаваемые вопросы
BABX and MSTX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (39.64%) compared to BABX (29.31%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -70.62% vs MSTX's -98.66%.
On 1-year performance, BABX leads with -3.46% vs -95.49% for MSTX. On fees, BABX is cheaper at 1.15% per year. On volatility, BABX has been the lower-risk option at 29.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BABX has performed better with a -3.46% return vs -95.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BABX is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
BABX and MSTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Defiance. Their fees differ too: 1.15% for BABX and 1.29% for MSTX.
BABX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABX и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор