Сравнение BABX с MSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX).
BABX и MSTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABX - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BABX и MSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABX и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.49% | 123.85% | 3.21% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -51.04% | -89.06% | 137.37% |
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -33.49%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -51.04%.
BABX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -26.47%
- С начала года
- -33.49%
- 6 месяцев
- -59.75%
- 1 год
- -33.25%
- 3 года*
- -6.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- -24.90%
- С начала года
- -51.04%
- 6 месяцев
- -91.98%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABX и MSTX
BABX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.
Доходность на риск
BABX vs. MSTX — Ранг доходности на риск
BABX
MSTX
Сравнение BABX c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABX | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | -0.64 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | -1.64 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.82 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.96 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.42 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABX | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | -0.64 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.43 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между BABX и MSTX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и MSTX
Ни BABX, ни MSTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
Просадки
Сравнение просадок BABX и MSTX
Максимальная просадка BABX за все время составила -70.62%, что меньше максимальной просадки MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и MSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABX | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.62% | -98.66% | +28.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.43% | -96.62% | +33.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.46% | -98.49% | +36.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.58% | -67.02% | +22.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.71% | 65.14% | -33.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и MSTX
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) составляет 23.82%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 36.77%. Это указывает на то, что BABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABX | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.82% | 36.77% | -12.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.91% | 111.14% | -52.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.21% | 147.35% | -55.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.93% | 169.54% | -86.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.93% | 169.54% | -86.61% |