Сравнение BABX с MSTZ
BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BABX is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, BABX returned -20.22% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. BABX charges 1.15%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности BABX и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -43.40%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
BABX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 9.27%
- 6 месяцев
- -57.47%
- С начала года
- -43.40%
- 1 год
- -20.22%
- 3 года*
- -4.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABX и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -43.40% | 123.85% | -7.42% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between BABX and MSTZ is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABX vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
BABX
MSTZ
Сравнение BABX c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABX | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.33 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 3.55 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 6.84 | -7.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABX и MSTZ
Максимальная просадка BABX за все время составила -78.83%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABX | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.83% | -99.38% | +20.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.83% | -84.89% | +6.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.05% | -97.53% | +29.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.10% | -94.55% | +48.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.60% | 43.95% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и MSTZ
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) составляет 28.33%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что BABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABX | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.33% | 55.03% | -26.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 134.45% | -76.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.18% | 148.58% | -59.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.40% | 170.73% | -87.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.40% | 170.73% | -87.33% |
Сравнение комиссий BABX и MSTZ
BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и MSTZ
Ни BABX, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BABX and MSTZ have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to BABX (28.33%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -78.83% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -20.22% for BABX. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, BABX has been the lower-risk option at 28.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -20.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.
BABX and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BABX is categorized as Leveraged Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and REX. Their fees differ too: 1.15% for BABX and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABX и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор