Сравнение BABO с YMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).
BABO и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2024 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BABO и YMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABO и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -13.43% | 46.84% | -0.08% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью -8.32%.
BABO
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -25.65%
- 1 год
- -8.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABO и YMAG
BABO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Доходность на риск
BABO vs. YMAG — Ранг доходности на риск
BABO
YMAG
Сравнение BABO c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABO | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 1.11 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.66 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.84 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 6.31 | -6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABO | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.11 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.93 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между BABO и YMAG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и YMAG
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 88.44%, что больше доходности YMAG в 56.30%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 88.44% | 85.50% | 20.65% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% |
Просадки
Сравнение просадок BABO и YMAG
Максимальная просадка BABO за все время составила -29.26%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и YMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABO | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.26% | -25.96% | -3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -14.38% | -14.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.27% | -10.31% | -16.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -4.69% | -7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 4.20% | +8.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и YMAG
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABO | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 7.20% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.93% | 12.77% | +12.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.52% | 22.27% | +15.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.92% | 21.31% | +15.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.92% | 21.31% | +15.61% |