Сравнение BAB с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
BAB и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Build America Bond Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BAB и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAB и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | -0.02% | 8.30% | 1.03% | 8.67% | -19.50% | 1.00% | 9.11% | 10.85% | 0.93% | 9.87% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BAB показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции BAB уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 2.58% против 18.41% соответственно.
BAB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 2.58%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAB и XMMO
BAB берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
BAB vs. XMMO — Ранг доходности на риск
BAB
XMMO
Сравнение BAB c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAB | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.34 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.91 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.41 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 11.42 | -8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAB | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.34 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.60 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.83 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между BAB и XMMO составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAB и XMMO
Дивидендная доходность BAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 4.03% | 3.96% | 3.97% | 3.65% | 3.40% | 2.63% | 2.96% | 3.77% | 4.20% | 3.96% | 4.26% | 4.71% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок BAB и XMMO
Максимальная просадка BAB за все время составила -27.80%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAB и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAB | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -55.37% | +27.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -12.81% | +8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -27.91% | +2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.80% | -36.74% | +8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -2.62% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -9.52% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 2.70% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAB и XMMO
Текущая волатильность для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) составляет 2.14%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что BAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAB | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 9.04% | -6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | 14.39% | -10.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.61% | 22.03% | -15.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 21.27% | -12.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 22.11% | -12.41% |