Сравнение BAB с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
BAB и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Build America Bond Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAB или VTEB.
Основные характеристики
| BAB | VTEB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.81% | 1.18% |
| Дох-ть за 1 год | 8.36% | 6.04% |
| Дох-ть за 3 года | -3.57% | -0.25% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.40% | 1.15% |
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 1.73 |
| Коэф-т Сортино | 1.48 | 2.57 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 0.93 |
| Коэф-т Мартина | 3.39 | 7.57 |
| Индекс Язвы | 2.26% | 0.91% |
| Дневная вол-ть | 7.73% | 3.97% |
| Макс. просадка | -27.80% | -17.00% |
| Текущая просадка | -12.31% | -1.61% |
Корреляция
Корреляция между BAB и VTEB составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BAB и VTEB
С начала года, BAB показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAB и VTEB
BAB берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAB c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAB и VTEB
Дивидендная доходность BAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VTEB в 3.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 3.88% | 3.66% | 3.40% | 2.63% | 2.96% | 3.77% | 4.20% | 3.96% | 4.27% | 4.71% | 4.59% | 5.19% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.11% | 2.79% | 2.09% | 1.65% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAB и VTEB
Максимальная просадка BAB за все время составила -27.80%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAB и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAB и VTEB
Текущая волатильность для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) составляет 1.81%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что BAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.