Коэффициент Шарпа BAB равен 1.09, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.09 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 5 июн. 2026 г.).
Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.
Ранг коэффициента Шарпа BAB
BAB опережает 30.6% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
- Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
- Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
- Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг
Как использовать эту информацию
- Доходность может не компенсировать принимаемую волатильность
- Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
- Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей стабильностью
- Оцените, соответствует ли профиль волатильности целям вашего портфеля
Позиция BAB на рынке
График показывает коэффициент Шарпа BAB относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.
- Красная зона (нижние 25%): 0.86 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 0.86 до 2.39
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.39 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 7.70+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.70 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Invesco Taxable Municipal Bond ETF с другими ETF в категории Municipal Bonds за несколько временных периодов, показывая, как доходность BAB с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Шарпа | 5Y Коэффициент Шарпа | 10Y Коэффициент Шарпа | All Time Коэффициент Шарпа |
|---|---|---|---|---|---|
| MYMG | State Street My2027 Municipal Bond ETF | 4.80 | |||
| MYMF | State Street My2026 Municipal Bond ETF | 4.01 | |||
| STAX | Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF | 4.01 | |||
| CALI | iShares Short-Term California Muni Active ETF | 3.97 | |||
| SMMU | PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 3.79 | |||
| MEAR | iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 3.78 | |||
| VSDM | Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 3.64 | |||
| CGSM | Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 3.52 | |||
| FUMB | First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 3.46 | |||
| TAXE | T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF | 3.31 | |||
| BAB | Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 1.09 |
Загрузка графика...
BAB действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель