Сравнение BAB с MEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).
BAB и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Build America Bond Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BAB и MEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAB и MEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | -0.02% | 8.30% | 1.03% | 8.67% | -19.50% | 1.00% | 9.11% | 10.85% | 0.93% | 9.87% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.58% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.10% | 0.05% | 1.18% | 1.91% | 1.63% | 1.12% |
Доходность по периодам
С начала года, BAB показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции BAB превзошли акции MEAR по среднегодовой доходности: 2.58% против 1.75% соответственно.
BAB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 2.58%
MEAR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAB и MEAR
BAB берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.
Доходность на риск
BAB vs. MEAR — Ранг доходности на риск
BAB
MEAR
Сравнение BAB c MEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAB | MEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 2.81 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 3.78 | -2.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.73 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 3.77 | -2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 21.16 | -17.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAB | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 2.81 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 2.38 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 1.16 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.09 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между BAB и MEAR составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAB и MEAR
Дивидендная доходность BAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности MEAR в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 4.03% | 3.96% | 3.97% | 3.65% | 3.40% | 2.63% | 2.96% | 3.77% | 4.20% | 3.96% | 4.26% | 4.71% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок BAB и MEAR
Максимальная просадка BAB за все время составила -27.80%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAB и MEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAB | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -2.68% | -25.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -0.86% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -1.12% | -23.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.80% | -2.68% | -25.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -0.24% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -0.19% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 0.15% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAB и MEAR
Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что BAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAB | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 0.37% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | 0.60% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.61% | 1.16% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 0.98% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 1.52% | +8.18% |