Сравнение BAB с MEAR
BAB (Invesco Taxable Municipal Bond ETF) and MEAR (iShares Short Maturity Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. BAB is passively managed, while MEAR is actively managed. Over the past 10 years, BAB returned 2.24%/yr vs 1.78%/yr for MEAR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. BAB charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for MEAR.
Доходность
Сравнение доходности BAB и MEAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAB показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции BAB превзошли акции MEAR по среднегодовой доходности: 2.24% против 1.78% соответственно.
BAB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- -0.38%
- 10 лет*
- 2.24%
MEAR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение доходности по годам BAB и MEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 0.12% | 8.30% | 1.03% | 8.67% | -19.50% | 1.00% | 9.11% | 10.85% | 0.93% | 9.87% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 1.06% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.10% | 0.05% | 1.18% | 1.91% | 1.63% | 1.12% |
Correlation
The correlation between BAB and MEAR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2015 г. | 0.14 |
The correlation between BAB and MEAR shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAB vs. MEAR — Ранг доходности на риск
BAB
MEAR
Сравнение BAB c MEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAB | MEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.91 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 7.07 | -5.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 28.99 | -24.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAB | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 3.86 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 2.48 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 1.18 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.11 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок BAB и MEAR
Максимальная просадка BAB за все время составила -27.80%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAB и MEAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAB | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -2.68% | -25.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.15% | -0.47% | -3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.57% | -0.86% | -6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -1.12% | -23.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.80% | -2.68% | -25.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | 0.00% | -5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -0.19% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 0.11% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAB и MEAR
Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что BAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAB | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 0.24% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 0.61% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.80% | 0.86% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 0.98% | +7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 1.52% | +8.17% |
Сравнение комиссий BAB и MEAR
BAB берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAB и MEAR
Дивидендная доходность BAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности MEAR в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 4.10% | 3.96% | 3.97% | 3.65% | 3.40% | 2.63% | 2.96% | 3.77% | 4.20% | 3.96% | 4.26% | 4.71% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.84% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
BAB and MEAR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAB has higher volatility (1.72%) compared to MEAR (0.24%). In terms of maximum drawdown, BAB dropped -27.80% vs MEAR's -2.68%.
On 10-year performance, BAB leads with 2.24% vs 1.78% for MEAR. On fees, MEAR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MEAR has been the lower-risk option at 0.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BAB has performed better with a 2.24% return vs 1.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for BAB.
BAB has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 2.84% for MEAR.
They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.28% for BAB and 0.25% for MEAR.
MEAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAB и MEAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор