PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAB с GBAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAB с GBAB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAB (Invesco Taxable Municipal Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch Build America Bond Index, while GBAB (Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust) is a stock. Over the past 10 years, BAB returned 2.24%/yr vs 2.95%/yr for GBAB. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BAB и GBAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAB показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у GBAB с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции BAB уступали акциям GBAB по среднегодовой доходности: 2.24% против 2.95% соответственно.

BAB

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.12%
6 месяцев
-0.01%
1 год
7.16%
3 года*
4.42%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
2.24%

GBAB

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-4.71%
1 год
4.92%
3 года*
4.63%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
2.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAB и GBAB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAB
Invesco Taxable Municipal Bond ETF		0.12%8.30%1.03%8.67%-19.50%1.00%9.11%10.85%0.93%9.87%
GBAB
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust		-1.76%8.38%2.86%8.57%-25.10%-0.92%14.69%15.16%3.50%13.55%

Correlation

The correlation between BAB and GBAB is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г.

0.35

The correlation between BAB and GBAB shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Taxable Municipal Bond ETF

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust

Часто сравнивают с BAB:
BAB с SPLBBAB с MEARBAB с IGEBBAB с VTEBBAB с NADBAB с PVIBAB с BLV
Часто сравнивают с GBAB:
GBAB с TEAFGBAB с VGMGBAB с FKUTXGBAB с SGOVGBAB с BOXXGBAB с SPYIGBAB с MO

Доходность на риск

BAB vs. GBAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAB
Ранг доходности на риск BAB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAB: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAB: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAB: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GBAB
Ранг доходности на риск GBAB: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBAB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBAB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBAB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBAB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBAB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAB c GBAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BABGBABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
0.43

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
0.69

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.09

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

0.50

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

1.52

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAB vs. GBAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAB на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа GBAB равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAB и GBAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BABGBABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.43

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.15

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.20

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.39

+0.13

Просадки

Сравнение просадок BAB и GBAB

Максимальная просадка BAB за все время составила -27.80%, что меньше максимальной просадки GBAB в -35.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAB и GBAB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BABGBABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.80%

-35.81%

+8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-9.98%

+5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.57%

-17.29%

+9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-35.81%

+10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.80%

-35.81%

+8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-14.95%

+9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-8.28%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

3.24%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BAB и GBAB

Текущая волатильность для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) составляет 1.72%, в то время как у Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что BAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BABGBABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

3.02%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

8.65%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.80%

11.48%

-5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

14.63%

-6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.69%

14.96%

-5.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAB и GBAB

Дивидендная доходность BAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности GBAB в 10.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAB
Invesco Taxable Municipal Bond ETF		4.10%3.96%3.97%3.65%3.40%2.63%2.96%3.77%4.20%3.96%4.26%4.71%
GBAB
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust		10.74%10.11%9.93%9.32%9.22%6.36%5.92%6.37%6.88%6.64%7.51%7.78%

Часто задаваемые вопросы

BAB and GBAB have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBAB has higher volatility (3.02%) compared to BAB (1.72%). In terms of maximum drawdown, BAB dropped -27.80% vs GBAB's -35.81%.

BAB currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAB и GBAB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор