PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAB с GBAB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAB с GBAB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB).

BAB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Build America Bond Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BAB и GBAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAB и GBAB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAB
Invesco Taxable Municipal Bond ETF		-0.02%8.30%1.03%8.67%-19.50%1.00%9.11%10.85%0.93%9.87%
GBAB
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust		-0.30%8.38%2.86%8.57%-25.10%-0.92%14.69%15.16%3.50%13.55%

Доходность по периодам

С начала года, BAB показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у GBAB с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции BAB уступали акциям GBAB по среднегодовой доходности: 2.58% против 3.13% соответственно.

BAB

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.27%
1 год
4.67%
3 года*
4.07%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
2.58%

GBAB

1 день
0.07%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-2.72%
1 год
3.13%
3 года*
4.26%
5 лет*
-0.94%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Taxable Municipal Bond ETF

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust

Часто сравнивают с BAB:
BAB с SPLBBAB с MEARBAB с IGEBBAB с VTEBBAB с NADBAB с SCHDBAB с BLV
Часто сравнивают с GBAB:
GBAB с TEAFGBAB с VGMGBAB с FKUTXGBAB с SGOVGBAB с MOGBAB с SPYIGBAB с BOXX

Доходность на риск

BAB vs. GBAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAB
Ранг доходности на риск BAB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAB: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GBAB
Ранг доходности на риск GBAB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBAB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBAB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBAB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBAB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBAB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAB c GBAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BABGBABDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.24

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

0.41

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.06

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

0.35

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.35

1.18

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAB vs. GBAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAB на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа GBAB равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAB и GBAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BABGBABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.24

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

-0.07

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.21

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.40

+0.12

Корреляция

Корреляция между BAB и GBAB составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAB и GBAB

Дивидендная доходность BAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности GBAB в 10.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAB
Invesco Taxable Municipal Bond ETF		4.03%3.96%3.97%3.65%3.40%2.63%2.96%3.77%4.20%3.96%4.26%4.71%
GBAB
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust		10.40%10.11%9.93%9.32%9.22%6.36%5.92%6.37%6.88%6.64%7.51%7.78%

Просадки

Сравнение просадок BAB и GBAB

Максимальная просадка BAB за все время составила -27.80%, что меньше максимальной просадки GBAB в -35.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAB и GBAB.

Загрузка...

Показатели просадок

BABGBABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.80%

-35.81%

+8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-8.80%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-35.81%

+10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.80%

-35.81%

+8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-13.69%

+7.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-8.22%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

2.60%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BAB и GBAB

Текущая волатильность для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) составляет 2.14%, в то время как у Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что BAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BABGBABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

6.11%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

8.37%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.61%

12.91%

-6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

14.56%

-6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.70%

15.07%

-5.37%