PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BAB с SPLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BABSPLB
Дох-ть с нач. г.2.88%2.20%
Дох-ть за 1 год10.98%16.22%
Дох-ть за 3 года-3.65%-6.24%
Дох-ть за 5 лет0.05%-0.58%
Дох-ть за 10 лет2.72%2.67%
Коэф-т Шарпа1.181.32
Коэф-т Сортино1.761.92
Коэф-т Омега1.211.23
Коэф-т Кальмара0.470.50
Коэф-т Мартина4.304.23
Индекс Язвы2.20%3.45%
Дневная вол-ть7.99%11.06%
Макс. просадка-27.80%-34.46%
Текущая просадка-11.39%-17.72%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между BAB и SPLB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BAB и SPLB

С начала года, BAB показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у SPLB с доходностью 2.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BAB имеют среднегодовую доходность 2.72%, а акции SPLB немного отстают с 2.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.47%
6.69%
BAB
SPLB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BAB и SPLB

BAB берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPLB в 0.07%.


BAB
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
График комиссии BAB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии SPLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BAB c SPLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BAB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BAB, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BAB, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BAB, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BAB, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BAB, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.30
SPLB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPLB, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPLB, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPLB, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPLB, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPLB, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.23

Сравнение коэффициента Шарпа BAB и SPLB

Показатель коэффициента Шарпа BAB на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPLB равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAB и SPLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18
1.32
BAB
SPLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAB и SPLB

Дивидендная доходность BAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности SPLB в 4.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BAB
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
3.84%3.66%3.40%2.63%2.96%3.77%4.20%3.96%4.27%4.71%4.59%5.19%
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
4.91%4.60%4.52%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%4.25%4.88%

Просадки

Сравнение просадок BAB и SPLB

Максимальная просадка BAB за все время составила -27.80%, что меньше максимальной просадки SPLB в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAB и SPLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.39%
-17.72%
BAB
SPLB

Волатильность

Сравнение волатильности BAB и SPLB

Текущая волатильность для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) составляет 1.88%, в то время как у SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что BAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.88%
3.78%
BAB
SPLB