Сравнение BAB с SPLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB).
BAB и SPLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Build America Bond Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. SPLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAB или SPLB.
Основные характеристики
| BAB | SPLB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.89% | -4.25% |
| Дох-ть за 1 год | -0.09% | 1.04% |
| Дох-ть за 3 года | -4.03% | -6.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.23% | 0.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.67% | 2.28% |
| Коэф-т Шарпа | -0.00 | 0.04 |
| Дневная вол-ть | 9.15% | 12.92% |
| Макс. просадка | -27.80% | -34.46% |
| Current Drawdown | -15.50% | -22.91% |
Корреляция
Корреляция между BAB и SPLB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BAB и SPLB
С начала года, BAB показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у SPLB с доходностью -4.25%. За последние 10 лет акции BAB превзошли акции SPLB по среднегодовой доходности: 2.67% против 2.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAB и SPLB
BAB берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPLB в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAB c SPLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAB и SPLB
Дивидендная доходность BAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности SPLB в 5.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 3.86% | 3.65% | 3.40% | 2.63% | 2.96% | 3.77% | 4.20% | 3.96% | 4.26% | 4.71% | 4.59% | 5.18% |
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 5.04% | 4.60% | 4.53% | 3.00% | 3.01% | 3.79% | 4.50% | 4.06% | 4.34% | 4.70% | 4.25% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок BAB и SPLB
Максимальная просадка BAB за все время составила -27.80%, что меньше максимальной просадки SPLB в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAB и SPLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAB и SPLB
Текущая волатильность для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) составляет 1.99%, в то время как у SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что BAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.