Сравнение BAB с PVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI).
BAB и PVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Build America Bond Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. PVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BAB и PVI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAB и PVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 0.13% | 8.30% | 1.03% | 8.67% | -19.50% | 1.00% | 9.11% | 10.85% | 0.93% | 9.87% |
PVI Invesco VRDO Tax-Free ETF | 0.29% | 3.12% | 2.43% | 2.74% | 0.89% | -0.07% | 0.17% | 1.18% | 1.21% | 0.44% |
Доходность по периодам
С начала года, BAB показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у PVI с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции BAB превзошли акции PVI по среднегодовой доходности: 2.59% против 1.26% соответственно.
BAB
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 2.59%
PVI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 1.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAB и PVI
BAB берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии PVI в 0.25%.
Доходность на риск
BAB vs. PVI — Ранг доходности на риск
BAB
PVI
Сравнение BAB c PVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAB | PVI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.87 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.48 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 8.39 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAB | PVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.87 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.97 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.74 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между BAB и PVI составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAB и PVI
Дивидендная доходность BAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности PVI в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 4.03% | 3.96% | 3.97% | 3.65% | 3.40% | 2.63% | 2.96% | 3.77% | 4.20% | 3.96% | 4.26% | 4.71% |
PVI Invesco VRDO Tax-Free ETF | 2.19% | 2.22% | 2.72% | 3.36% | 0.56% | 0.00% | 0.36% | 1.15% | 1.14% | 0.56% | 0.13% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAB и PVI
Максимальная просадка BAB за все время составила -27.80%, что больше максимальной просадки PVI в -4.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAB и PVI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAB | PVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -4.10% | -23.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -0.99% | -3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -1.17% | -23.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.80% | -1.17% | -26.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -0.12% | -5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -0.28% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 0.29% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAB и PVI
Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что BAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAB | PVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 0.74% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | 1.93% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 2.79% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 1.93% | +6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 1.72% | +7.98% |