PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAB с IGEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAB с IGEB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAB (Invesco Taxable Municipal Bond ETF) and IGEB (iShares Investment Grade Bond Factor ETF) are both exchange-traded funds - BAB is a Municipal Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch Build America Bond Index, while IGEB is a Corporate Bonds fund tracking the BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BAB returned -0.38%/yr vs 1.10%/yr for IGEB. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAB charges 0.28%/yr vs 0.18%/yr for IGEB.

Доходность

Сравнение доходности BAB и IGEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAB показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у IGEB с доходностью 0.41%.

BAB

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.12%
6 месяцев
-0.01%
1 год
7.16%
3 года*
4.42%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
2.24%

IGEB

1 день
-0.22%
1 месяц
0.57%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.98%
3 года*
5.88%
5 лет*
1.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAB и IGEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAB
Invesco Taxable Municipal Bond ETF		0.12%8.30%1.03%8.67%-19.50%1.00%9.11%10.85%0.93%4.42%
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF		0.41%8.17%3.10%9.56%-14.85%-1.14%11.23%15.42%-2.05%1.53%

Correlation

The correlation between BAB and IGEB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2017 г.

0.73

The correlation between BAB and IGEB shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Taxable Municipal Bond ETF

iShares Investment Grade Bond Factor ETF

Часто сравнивают с BAB:
BAB с GBABBAB с SPLBBAB с MEARBAB с VTEBBAB с NADBAB с PVIBAB с BLV
Часто сравнивают с IGEB:
IGEB с IGLBIGEB с BYLDIGEB с HYDBIGEB с GHYBIGEB с IGBHIGEB с IGEIGEB с PTBD

Доходность на риск

BAB vs. IGEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAB
Ранг доходности на риск BAB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAB: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAB: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAB: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IGEB
Ранг доходности на риск IGEB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGEB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGEB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGEB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGEB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGEB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAB c IGEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BABIGEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.44

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.12

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.08

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

6.81

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAB vs. IGEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAB на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGEB равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAB и IGEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BABIGEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.44

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.17

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.49

+0.03

Просадки

Сравнение просадок BAB и IGEB

Максимальная просадка BAB за все время составила -27.80%, что больше максимальной просадки IGEB в -21.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAB и IGEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BABIGEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.80%

-21.13%

-6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-2.88%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.57%

-5.97%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-21.13%

-3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-1.03%

-4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-4.90%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

0.88%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BAB и IGEB

Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что BAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BABIGEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

1.33%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

3.07%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.80%

4.16%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

6.70%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.69%

6.52%

+3.17%

Сравнение комиссий BAB и IGEB

BAB берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IGEB в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAB и IGEB

Дивидендная доходность BAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности IGEB в 5.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAB
Invesco Taxable Municipal Bond ETF		4.10%3.96%3.97%3.65%3.40%2.63%2.96%3.77%4.20%3.96%4.26%4.71%
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF		5.06%4.92%5.09%4.60%3.64%3.84%3.78%5.61%3.59%1.62%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BAB and IGEB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAB has higher volatility (1.72%) compared to IGEB (1.33%). In terms of maximum drawdown, BAB dropped -27.80% vs IGEB's -21.13%.

On 5-year performance, IGEB leads with 1.10% vs -0.38% for BAB. On fees, IGEB is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IGEB has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IGEB has performed better with a 1.10% return vs -0.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGEB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.28% for BAB.

IGEB has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 4.10% for BAB.

BAB is categorized as Municipal Bonds, while IGEB is Corporate Bonds. BAB tracks BofA Merrill Lynch Build America Bond Index, while IGEB tracks BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.28% for BAB and 0.18% for IGEB.

IGEB currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAB и IGEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор