Сравнение BAB с IGEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB).
BAB и IGEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Build America Bond Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. IGEB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAB или IGEB.
Корреляция
Корреляция между BAB и IGEB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BAB и IGEB
Основные характеристики
BAB:
0.15
IGEB:
0.51
BAB:
0.26
IGEB:
0.75
BAB:
1.03
IGEB:
1.09
BAB:
0.07
IGEB:
0.26
BAB:
0.39
IGEB:
1.61
BAB:
2.83%
IGEB:
1.75%
BAB:
7.31%
IGEB:
5.54%
BAB:
-27.80%
IGEB:
-21.13%
BAB:
-13.24%
IGEB:
-5.81%
Доходность по периодам
С начала года, BAB показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у IGEB с доходностью -0.34%.
BAB
-0.31%
-1.62%
-1.16%
1.75%
-0.83%
2.05%
IGEB
-0.34%
-1.40%
0.67%
3.52%
0.87%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAB и IGEB
BAB берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IGEB в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BAB и IGEB
BAB
IGEB
Сравнение BAB c IGEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAB и IGEB
Дивидендная доходность BAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности IGEB в 5.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 3.98% | 3.97% | 3.66% | 3.40% | 2.63% | 2.96% | 3.77% | 4.20% | 3.96% | 4.27% | 4.71% | 4.59% |
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | 5.11% | 5.09% | 4.60% | 3.63% | 3.84% | 3.77% | 5.61% | 3.59% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAB и IGEB
Максимальная просадка BAB за все время составила -27.80%, что больше максимальной просадки IGEB в -21.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAB и IGEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAB и IGEB
Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что BAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.