- ISIN
- US73937B4077
- CUSIP
- 73937B407
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 17 нояб. 2009 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Municipal Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- BofA Merrill Lynch Build America Bond Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $1B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 233K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $6.18M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BAB
Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) снизился на 0.2% с начала года. Текущая цена акции BAB — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BAB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $950.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) показал доход в -0.18% с начала года и 3.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BAB составила 1.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.26%
- С начала года
- -0.18%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- -1.02%
- 10 лет*
- 1.98%
- Всё время*
- 4.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BAB по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2011 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BAB закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.07% | 2.69% | -2.43% | -0.26% | 0.11% | 0.77% | -1.72% | 0.82% | -0.18% | ||||
| 2025 | 1.07% | 2.57% | -0.58% | -0.26% | -1.10% | 1.84% | 0.01% | 1.13% | 2.75% | 0.77% | 0.31% | -0.42% | 8.30% |
| 2024 | 0.39% | -1.29% | 0.51% | -2.59% | 2.17% | 0.86% | 2.90% | 1.52% | 0.97% | -2.80% | 1.66% | -3.03% | 1.03% |
| 2023 | 5.13% | -2.31% | 2.70% | 0.86% | -1.10% | -0.07% | -0.83% | -0.10% | -2.94% | -2.47% | 5.52% | 4.43% | 8.67% |
| 2022 | -2.83% | -1.47% | -5.35% | -5.05% | -0.21% | -0.63% | 1.78% | -2.94% | -5.57% | -2.90% | 5.15% | -0.94% | -19.50% |
| 2021 | 0.42% | -2.53% | -1.67% | 1.60% | 0.53% | 2.09% | 1.67% | -0.29% | -1.52% | 0.77% | 0.67% | -0.63% | 1.00% |
Метрики бенчмарка
Invesco Taxable Municipal Bond ETF has an annualized alpha of 5.52%, beta of -0.03, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 17, 2009.
- This ETF captured 14.05% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.90%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.03 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.52%
- Бета
- -0.03
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 14.05%
- Участие в снижении
- -1.90%
Комиссия
Комиссия BAB составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BAB имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 22% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.32 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.50 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 10.58 | -8.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Taxable Municipal Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.11 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.11 | $1.08 | $1.04 | $0.98 | $0.87 | $0.87 | $0.99 | $1.19 | $1.25 | $1.21 | $1.24 | $1.36 |
Дивидендный доход | 4.20% | 3.96% | 3.97% | 3.65% | 3.40% | 2.63% | 2.96% | 3.77% | 4.20% | 3.96% | 4.26% | 4.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Taxable Municipal Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.00 | $0.66 | ||||
| 2025 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1.08 |
| 2024 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1.04 |
| 2023 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.98 |
| 2022 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.87 |
| 2021 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Taxable Municipal Bond ETF показал максимальную просадку в 27.80%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 216 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Taxable Municipal Bond ETF составляет 5.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-27.80%март 2020 г. | 9d | 10mo 14d | 10mo 23dмарт 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-24.95%окт. 2022 г. | 1y 2mo | — | 5y 3dавг. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-12.14%сент. 2013 г. | 4mo 11d | 8mo 20d | 1y 26dмай 2013 г. - май 2014 г. | — |
-8.31%дек. 2016 г. | 4mo 16d | 8mo 11d | 1y 22dавг. 2016 г. - авг. 2017 г. | — |
-7.40%июнь 2015 г. | 4mo 8d | 7mo 27d | 1yфевр. 2015 г. - февр. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| BAB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -56.78% | +28.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.15% | -9.10% | +4.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.43% | -18.90% | +12.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.77% | -25.43% | +0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.80% | -33.92% | +6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -0.17% | -5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -10.69% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.14% | -0.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BAB
Добавьте Invesco Taxable Municipal Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BAB