Сравнение BAB с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
BAB и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Build America Bond Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BAB и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAB и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | -0.02% | 8.30% | 1.03% | 8.67% | -19.50% | 1.00% | 9.11% | 10.85% | 0.93% | 9.87% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, BAB показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции BAB уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 2.58% против 15.72% соответственно.
BAB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 2.58%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAB и XLG
BAB берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
BAB vs. XLG — Ранг доходности на риск
BAB
XLG
Сравнение BAB c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAB | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.99 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.54 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.63 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 5.71 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAB | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.99 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.75 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.84 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.59 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между BAB и XLG составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAB и XLG
Дивидендная доходность BAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 4.03% | 3.96% | 3.97% | 3.65% | 3.40% | 2.63% | 2.96% | 3.77% | 4.20% | 3.96% | 4.26% | 4.71% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок BAB и XLG
Максимальная просадка BAB за все время составила -27.80%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAB и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAB | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -52.39% | +24.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -12.41% | +7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -28.02% | +3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.80% | -30.46% | +2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -8.93% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -7.69% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 3.54% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAB и XLG
Текущая волатильность для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) составляет 2.14%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что BAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAB | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 5.82% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | 10.65% | -6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.61% | 19.97% | -13.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 18.68% | -10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 18.81% | -9.11% |