PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAB с SUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAB с SUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).

BAB и SUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Build America Bond Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BAB и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAB и SUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAB
Invesco Taxable Municipal Bond ETF		-0.02%8.30%1.03%8.67%-19.50%1.00%9.11%10.85%0.93%9.87%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.03%2.51%2.93%1.85%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, BAB показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у SUB с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции BAB превзошли акции SUB по среднегодовой доходности: 2.58% против 1.47% соответственно.

BAB

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.27%
1 год
4.67%
3 года*
4.07%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
2.58%

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Taxable Municipal Bond ETF

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Часто сравнивают с BAB:
BAB с GBABBAB с SPLBBAB с MEARBAB с IGEBBAB с VTEBBAB с SCHDBAB с BLV
Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB

Сравнение комиссий BAB и SUB

BAB берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%.

BAB
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

BAB vs. SUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAB
Ранг доходности на риск BAB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAB: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAB c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BABSUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

2.21

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.66

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.60

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.81

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.35

10.21

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAB vs. SUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAB на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа SUB равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAB и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BABSUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.21

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.87

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.57

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.42

+0.10

Корреляция

Корреляция между BAB и SUB составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAB и SUB

Дивидендная доходность BAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности SUB в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAB
Invesco Taxable Municipal Bond ETF		4.03%3.96%3.97%3.65%3.40%2.63%2.96%3.77%4.20%3.96%4.26%4.71%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Просадки

Сравнение просадок BAB и SUB

Максимальная просадка BAB за все время составила -27.80%, что больше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAB и SUB.

Загрузка...

Показатели просадок

BABSUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.80%

-9.46%

-18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-1.23%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-4.35%

-20.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.80%

-9.46%

-18.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-0.56%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-0.92%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

0.34%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BAB и SUB

Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что BAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BABSUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

0.52%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

0.81%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.61%

1.51%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

1.64%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.70%

2.59%

+7.11%