Сравнение BAB с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BAB и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Build America Bond Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BAB и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAB и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 0.13% | 8.30% | 1.03% | 8.67% | -19.50% | 1.00% | 9.11% | 10.85% | 0.93% | 9.87% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BAB показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции BAB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.59% против 13.98% соответственно.
BAB
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 2.59%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAB и SPY
BAB берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
BAB vs. SPY — Ранг доходности на риск
BAB
SPY
Сравнение BAB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAB | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.93 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.45 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.53 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 7.30 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAB | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.93 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.69 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.78 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.56 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между BAB и SPY составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAB и SPY
Дивидендная доходность BAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 4.03% | 3.96% | 3.97% | 3.65% | 3.40% | 2.63% | 2.96% | 3.77% | 4.20% | 3.96% | 4.26% | 4.71% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BAB и SPY
Максимальная просадка BAB за все время составила -27.80%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAB и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAB | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -55.19% | +27.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -12.05% | +7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -24.50% | -0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.80% | -33.72% | +5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -6.24% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -9.09% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 2.52% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAB и SPY
Текущая волатильность для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) составляет 2.16%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что BAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAB | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 5.31% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | 9.47% | -5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 19.05% | -12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 17.06% | -8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 17.92% | -8.22% |