Сравнение BAB с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
BAB и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Build America Bond Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BAB и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAB и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | -0.02% | 8.30% | 1.03% | 8.67% | -19.50% | 1.00% | 9.11% | 10.85% | 0.93% | 9.87% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, BAB показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции BAB уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 2.58% против 13.63% соответственно.
BAB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 2.58%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAB и SPHQ
BAB берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
BAB vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
BAB
SPHQ
Сравнение BAB c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAB | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.94 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.44 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.45 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 6.35 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAB | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.94 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.78 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.77 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между BAB и SPHQ составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAB и SPHQ
Дивидендная доходность BAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 4.03% | 3.96% | 3.97% | 3.65% | 3.40% | 2.63% | 2.96% | 3.77% | 4.20% | 3.96% | 4.26% | 4.71% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок BAB и SPHQ
Максимальная просадка BAB за все время составила -27.80%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAB и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAB | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -57.83% | +30.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -10.84% | +6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -25.04% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.80% | -31.60% | +3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -5.92% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -10.78% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 2.48% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAB и SPHQ
Текущая волатильность для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) составляет 2.14%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что BAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAB | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 5.32% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | 9.67% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.61% | 17.13% | -10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 16.40% | -8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 17.81% | -8.11% |