Сравнение BAB с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
BAB и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Build America Bond Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BAB и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAB и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 0.13% | 8.30% | 1.03% | 8.67% | -19.50% | 1.00% | 9.11% | 10.85% | 0.93% | 9.87% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.64% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, BAB показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции BAB уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 2.59% против 7.24% соответственно.
BAB
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 2.59%
SPHD
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAB и SPHD
BAB берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
BAB vs. SPHD — Ранг доходности на риск
BAB
SPHD
Сравнение BAB c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAB | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.22 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.41 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.05 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.38 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 1.22 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAB | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.22 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.50 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.41 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.59 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между BAB и SPHD составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAB и SPHD
Дивидендная доходность BAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности SPHD в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 4.03% | 3.96% | 3.97% | 3.65% | 3.40% | 2.63% | 2.96% | 3.77% | 4.20% | 3.96% | 4.26% | 4.71% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.31% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок BAB и SPHD
Максимальная просадка BAB за все время составила -27.80%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAB и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAB | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -41.39% | +13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -11.33% | +6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -19.50% | -5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.80% | -41.39% | +13.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -5.14% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -4.70% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 3.67% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAB и SPHD
Текущая волатильность для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) составляет 2.16%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что BAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAB | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 3.21% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | 7.91% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 14.51% | -7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 14.20% | -5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 17.65% | -7.95% |