PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZTD с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AZTD с SPGM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM).

AZTD и SPGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AZTD - это пассивный фонд от Aztlan, который отслеживает доходность Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г.. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AZTD и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AZTD и SPGM

2026 (YTD)2025202420232022
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		3.25%25.46%6.87%10.34%-1.54%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		-0.56%23.62%16.75%21.34%-6.62%

Доходность по периодам

С начала года, AZTD показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у SPGM с доходностью -0.56%.

AZTD

1 день
2.24%
1 месяц
-5.39%
С начала года
3.25%
6 месяцев
4.96%
1 год
28.45%
3 года*
13.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPGM

1 день
-0.18%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
2.30%
1 год
23.49%
3 года*
17.42%
5 лет*
9.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с AZTD:
AZTD с SCHDAZTD с AVDVAZTD с PIDAZTD с NRSHAZTD с NZACAZTD с WRNDAZTD с DIVD
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Сравнение комиссий AZTD и SPGM

AZTD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Доходность на риск

AZTD vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZTD
Ранг доходности на риск AZTD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZTD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZTD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZTD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZTD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZTD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZTD c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZTDSPGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.96

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

2.03

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

9.40

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZTD vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZTD на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGM равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZTD и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZTDSPGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.35

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.61

+0.04

Корреляция

Корреляция между AZTD и SPGM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZTD и SPGM

Дивидендная доходность AZTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SPGM в 1.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		1.02%1.05%1.87%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.90%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Просадки

Сравнение просадок AZTD и SPGM

Максимальная просадка AZTD за все время составила -16.75%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZTD и SPGM.

Загрузка...

Показатели просадок

AZTDSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.75%

-33.97%

+17.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-9.50%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-5.90%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-4.85%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.58%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности AZTD и SPGM

Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что AZTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AZTDSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

6.25%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

10.21%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

17.49%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

15.94%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

17.55%

+1.00%