Сравнение AZTD с PID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID).
AZTD и PID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AZTD - это пассивный фонд от Aztlan, который отслеживает доходность Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г.. PID - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AZTD и PID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AZTD и PID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AZTD Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF | 3.25% | 25.46% | 6.87% | 10.34% | -1.54% |
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 2.35% | 24.45% | 3.08% | 14.28% | -6.28% |
Доходность по периодам
С начала года, AZTD показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у PID с доходностью 2.35%.
AZTD
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PID
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AZTD и PID
AZTD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PID в 0.56%.
Доходность на риск
AZTD vs. PID — Ранг доходности на риск
AZTD
PID
Сравнение AZTD c PID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZTD | PID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.63 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.39 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.41 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 10.39 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZTD | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.63 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.26 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между AZTD и PID составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZTD и PID
Дивидендная доходность AZTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности PID в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZTD Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF | 1.02% | 1.05% | 1.87% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 3.37% | 3.28% | 3.88% | 3.31% | 3.30% | 3.30% | 3.16% | 3.99% | 3.87% | 3.46% | 3.90% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок AZTD и PID
Максимальная просадка AZTD за все время составила -16.75%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZTD и PID.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZTD | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.75% | -66.34% | +49.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -8.69% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -5.07% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -13.12% | +9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.05% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZTD и PID
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что AZTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZTD | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 3.73% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 7.11% | +6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67% | 12.81% | +7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 13.95% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 17.98% | +0.57% |