PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZTD с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AZTD с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AZTD (Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - AZTD is a Global Equities fund tracking the Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AZTD returned 17.68%/yr vs 15.59%/yr for SCHD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AZTD charges 0.75%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности AZTD и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZTD показывает доходность 13.87%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

AZTD

1 день
0.93%
1 месяц
0.74%
С начала года
13.87%
6 месяцев
15.86%
1 год
25.47%
3 года*
17.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZTD и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		13.87%25.46%6.87%10.34%-1.54%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-1.17%

Correlation

The correlation between AZTD and SCHD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г.

0.60

The correlation between AZTD and SCHD shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AZTD и SCHD

Секторы
AZTD
SCHD

Технологии

25.3%
16.4%

Потребительский циклический сектор

22.3%
6.3%

Промышленность

18.2%
7.5%

Финансовые услуги

14.4%
9.3%

Здравоохранение

7.8%
18.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
19.2%

Сырьевые материалы

3.0%
1.2%

Коммунальные услуги

2.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

1.6%
6.3%

Энергетика

1.4%
16.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

AZTD
25.3%
SCHD
16.4%

Потребительский циклический сектор

AZTD
22.3%
SCHD
6.3%

Промышленность

AZTD
18.2%
SCHD
7.5%

Финансовые услуги

AZTD
14.4%
SCHD
9.3%

Здравоохранение

AZTD
7.8%
SCHD
18.8%

Потребительский защитный сектор

AZTD
4.0%
SCHD
19.2%

Сырьевые материалы

AZTD
3.0%
SCHD
1.2%

Коммунальные услуги

AZTD
2.0%
SCHD
0.0%

Коммуникационные услуги

AZTD
1.6%
SCHD
6.3%

Энергетика

AZTD
1.4%
SCHD
16.2%

Недвижимость

AZTD

-

SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с AZTD:
AZTD с NRSHAZTD с AVDVAZTD с PIDAZTD с NZACAZTD с WRNDAZTD с DIVDAZTD с FYLD
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

AZTD vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZTD
Ранг доходности на риск AZTD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZTD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZTD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZTD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZTD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZTD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZTD c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZTDSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.64

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
4.08

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

6.26

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

15.38

-7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZTD vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZTD на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZTD и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZTDSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.64

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.86

-0.09

Просадки

Сравнение просадок AZTD и SCHD

Максимальная просадка AZTD за все время составила -16.75%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZTD и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZTDSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.75%

-33.37%

+16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-4.61%

-6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

-16.13%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-0.73%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-3.32%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

1.87%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AZTD и SCHD

Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что AZTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZTDSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

2.69%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

7.65%

+5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

10.95%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

14.38%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

16.71%

+1.84%

Сравнение комиссий AZTD и SCHD

AZTD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZTD и SCHD

Дивидендная доходность AZTD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		0.92%1.05%1.87%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

AZTD and SCHD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AZTD has higher volatility (5.06%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, AZTD dropped -16.75% vs SCHD's -33.37%.

On 3-year performance, AZTD leads with 17.68% vs 15.59% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AZTD has performed better with a 17.68% return vs 15.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.75% for AZTD.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.92% for AZTD.

AZTD is categorized as Global Equities, while SCHD is Dividend. AZTD tracks Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Aztlan and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.75% for AZTD and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZTD и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор