Сравнение AZTD с NRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH).
AZTD и NRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AZTD - это пассивный фонд от Aztlan, который отслеживает доходность Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г.. NRSH - это пассивный фонд от Aztlan, который отслеживает доходность Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Фонд был запущен 29 нояб. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AZTD и NRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AZTD и NRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AZTD Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF | 3.25% | 25.46% | 6.87% | 5.34% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 8.58% | 12.95% | -6.17% | 8.65% |
Доходность по периодам
С начала года, AZTD показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 8.58%.
AZTD
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRSH
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 8.58%
- 6 месяцев
- 8.25%
- 1 год
- 24.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AZTD и NRSH
И AZTD, и NRSH имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
AZTD vs. NRSH — Ранг доходности на риск
AZTD
NRSH
Сравнение AZTD c NRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZTD | NRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.00 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.50 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.21 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 6.77 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZTD | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.00 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.49 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между AZTD и NRSH составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZTD и NRSH
Дивидендная доходность AZTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности NRSH в 0.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AZTD Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF | 1.02% | 1.05% | 1.87% | 0.12% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 0.38% | 0.42% | 0.90% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок AZTD и NRSH
Максимальная просадка AZTD за все время составила -16.75%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZTD и NRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZTD | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.75% | -24.01% | +7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -11.50% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -3.20% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -5.94% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.76% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZTD и NRSH
Текущая волатильность для Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) составляет 7.57%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что AZTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZTD | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 10.78% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 18.81% | -5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67% | 24.79% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 20.81% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 20.81% | -2.26% |