PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZTD с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AZTD с NRSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AZTD (Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both exchange-traded funds - AZTD is a Global Equities fund tracking the Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross, while NRSH is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. Over the past year, AZTD returned 25.47% vs 58.28% for NRSH. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AZTD и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZTD показывает доходность 13.87%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 46.91%.

AZTD

1 день
0.93%
1 месяц
0.74%
С начала года
13.87%
6 месяцев
15.86%
1 год
25.47%
3 года*
17.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

NRSH

1 день
-0.68%
1 месяц
8.69%
С начала года
46.91%
6 месяцев
44.09%
1 год
58.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZTD и NRSH

2026 (YTD)202520242023
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		13.87%25.46%6.87%5.34%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		46.91%12.95%-6.17%8.65%

Correlation

The correlation between AZTD and NRSH is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.70

The correlation between AZTD and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AZTD и NRSH

Секторы
AZTD
NRSH

Технологии

25.3%
35.5%

Потребительский циклический сектор

22.3%

-

Промышленность

18.2%
58.7%

Финансовые услуги

14.4%

-

Здравоохранение

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Энергетика

1.4%
2.5%

Недвижимость

-

5.8%

Технологии

AZTD
25.3%
NRSH
35.5%

Потребительский циклический сектор

AZTD
22.3%
NRSH

-

Промышленность

AZTD
18.2%
NRSH
58.7%

Финансовые услуги

AZTD
14.4%
NRSH

-

Здравоохранение

AZTD
7.8%
NRSH

-

Потребительский защитный сектор

AZTD
4.0%
NRSH

-

Сырьевые материалы

AZTD
3.0%
NRSH

-

Коммунальные услуги

AZTD
2.0%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

AZTD
1.6%
NRSH

-

Энергетика

AZTD
1.4%
NRSH
2.5%

Недвижимость

AZTD

-

NRSH
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с AZTD:
AZTD с SCHDAZTD с AVDVAZTD с PIDAZTD с NZACAZTD с WRNDAZTD с DIVDAZTD с FYLD
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с FLCCNRSH с IAUNRSH с SMH

Доходность на риск

AZTD vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZTD
Ранг доходности на риск AZTD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZTD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZTD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZTD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZTD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZTD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZTD c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZTDNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.40

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.08

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

5.35

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

16.71

-9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZTD vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZTD на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа NRSH равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZTD и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZTDNRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.40

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.09

-0.32

Просадки

Сравнение просадок AZTD и NRSH

Максимальная просадка AZTD за все время составила -16.75%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZTD и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZTDNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.75%

-24.01%

+7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-10.94%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-0.68%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-5.61%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.50%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AZTD и NRSH

Текущая волатильность для Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) составляет 5.06%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что AZTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZTDNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

8.57%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

20.30%

-7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

24.44%

-7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

21.53%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

21.53%

-2.98%

Сравнение комиссий AZTD и NRSH

И AZTD, и NRSH имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZTD и NRSH

Дивидендная доходность AZTD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности NRSH в 0.28%

ПозицияTTM202520242023
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		0.92%1.05%1.87%0.12%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%

Часто задаваемые вопросы

AZTD and NRSH have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (8.57%) compared to AZTD (5.06%). In terms of maximum drawdown, AZTD dropped -16.75% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 58.28% vs 25.47% for AZTD. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, AZTD has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.28% return vs 25.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AZTD and NRSH have the same expense ratio: 0.75% per year.

AZTD has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.28% for NRSH.

AZTD is categorized as Global Equities, while NRSH is Large Cap Blend Equities. AZTD tracks Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZTD и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор