PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AZTD с WRND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AZTD с WRND

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AZTD (Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF) and WRND (IQ Global Equity R&D Leaders ETF) are both Global Equities funds - AZTD tracks the Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross while WRND tracks the IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, AZTD returned 16.68%/yr vs 21.37%/yr for WRND. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AZTD charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for WRND.

Доходность

Сравнение доходности AZTD и WRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZTD показывает доходность 15.61%, что значительно ниже, чем у WRND с доходностью 16.64%.

AZTD

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.78%
6 месяцев
9.53%
С начала года
15.61%
1 год
19.90%
3 года*
16.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.98%

WRND

1 день
-0.40%
1 месяц
1.88%
6 месяцев
13.94%
С начала года
16.64%
1 год
32.00%
3 года*
21.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AZTD

Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF
$240.64K$155.12K$58.65K

WRND

IQ Global Equity R&D Leaders ETF
$55.50K$30.07K$21.12K

Сравнение доходности по годам AZTD и WRND

2026 (YTD)2025202420232022
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		15.61%25.46%6.87%10.34%-1.79%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		16.64%27.72%13.46%34.85%-9.16%

Correlation

The correlation between AZTD and WRND is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г.

0.76

The correlation between AZTD and WRND has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AZTD и WRND

Секторы
AZTD
WRND

Финансовые услуги

21.5%
2.9%

Промышленность

20.9%
12.8%

Потребительский циклический сектор

19.8%
7.0%

Технологии

14.3%
51.9%

Здравоохранение

9.7%
11.9%

Сырьевые материалы

4.0%
1.3%

Коммуникационные услуги

3.3%
10.8%

Энергетика

2.5%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Потребительский защитный сектор

1.6%
1.5%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

AZTD
21.5%
WRND
2.9%

Промышленность

AZTD
20.9%
WRND
12.8%

Потребительский циклический сектор

AZTD
19.8%
WRND
7.0%

Технологии

AZTD
14.3%
WRND
51.9%

Здравоохранение

AZTD
9.7%
WRND
11.9%

Сырьевые материалы

AZTD
4.0%
WRND
1.3%

Коммуникационные услуги

AZTD
3.3%
WRND
10.8%

Энергетика

AZTD
2.5%
WRND

-

Коммунальные услуги

AZTD
1.9%
WRND

-

Потребительский защитный сектор

AZTD
1.6%
WRND
1.5%

Недвижимость

AZTD

-

WRND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF

IQ Global Equity R&D Leaders ETF

Часто сравнивают с AZTD:
AZTD с NRSHAZTD с SCHDAZTD с AVDVAZTD с PIDAZTD с DIVDAZTD с NZACAZTD с FYLD
Часто сравнивают с WRND:
WRND с LRNDWRND с SPWOWRND с QQQWRND с CGDGWRND с GABFWRND с WBIFWRND с VT

Доходность на риск

AZTD vs. WRND — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AZTD
Ранг доходности на риск AZTD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZTD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZTD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZTD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZTD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZTD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
WRND
Ранг доходности на риск WRND: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRND: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRND: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRND: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRND: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRND: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AZTD c WRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AZTDWRNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.69

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.33

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.59

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

9.50

-3.80

AZTD vs. WRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZTD на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа WRND равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZTD и WRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AZTD и WRND

Максимальная просадка AZTD за все время составила -16.75%, что меньше максимальной просадки WRND в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZTD и WRND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZTDWRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.75%

-27.16%

+10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-12.43%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

-18.41%

+1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-0.40%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-5.89%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.38%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AZTD и WRND

Текущая волатильность для Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) составляет 4.15%, в то время как у IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что AZTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZTDWRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

6.62%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

16.03%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

19.03%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

19.04%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

19.04%

-0.61%

Сравнение комиссий AZTD и WRND

AZTD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WRND в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZTD и WRND

Дивидендная доходность AZTD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности WRND в 0.90%

ПозицияTTM2025202420232022
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		0.91%1.05%1.87%0.12%0.00%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		0.90%1.29%1.15%2.06%2.06%

Часто задаваемые вопросы

AZTD and WRND have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WRND has higher volatility (6.62%) compared to AZTD (4.15%). In terms of maximum drawdown, AZTD dropped -16.75% vs WRND's -27.16%.

On 3-year performance, WRND leads with 21.37% vs 16.68% for AZTD. On fees, WRND is cheaper at 0.18% per year. On volatility, AZTD has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WRND has performed better with a 21.37% return vs 16.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WRND is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for AZTD.

AZTD has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.90% for WRND.

AZTD tracks Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross, while WRND tracks IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Aztlan and IndexIQ. Their fees differ too: 0.75% for AZTD and 0.18% for WRND.

WRND currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZTD и WRND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор