PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZTD с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AZTD с DIVD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD).

AZTD и DIVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AZTD - это пассивный фонд от Aztlan, который отслеживает доходность Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г.. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AZTD и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AZTD и DIVD

2026 (YTD)2025202420232022
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		3.25%25.46%6.87%10.34%9.34%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		7.40%26.18%2.52%14.27%18.38%

Доходность по периодам

С начала года, AZTD показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 7.40%.

AZTD

1 день
2.24%
1 месяц
-5.39%
С начала года
3.25%
6 месяцев
4.96%
1 год
28.45%
3 года*
13.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVD

1 день
0.32%
1 месяц
-2.47%
С начала года
7.40%
6 месяцев
12.03%
1 год
23.19%
3 года*
15.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с AZTD:
AZTD с SCHDAZTD с AVDVAZTD с PIDAZTD с NRSHAZTD с NZACAZTD с WRNDAZTD с BDVL
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с DIVODIVD с NUGIXDIVD с TDIVDIVD с ESGDIVD с GABFDIVD с ESGEDIVD с DIV

Сравнение комиссий AZTD и DIVD

AZTD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DIVD в 0.49%.

AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF
DIVD
Altrius Global Dividend ETF

Доходность на риск

AZTD vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZTD
Ранг доходности на риск AZTD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZTD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZTD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZTD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZTD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZTD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZTD c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZTDDIVDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.52

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.13

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.92

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

9.38

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZTD vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZTD на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVD равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZTD и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZTDDIVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.52

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.49

-0.84

Корреляция

Корреляция между AZTD и DIVD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZTD и DIVD

Дивидендная доходность AZTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности DIVD в 2.86%

TTM2025202420232022
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		1.02%1.05%1.87%0.12%0.00%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.86%2.86%3.39%2.96%0.60%

Просадки

Сравнение просадок AZTD и DIVD

Максимальная просадка AZTD за все время составила -16.75%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZTD и DIVD.

Загрузка...

Показатели просадок

AZTDDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.75%

-13.88%

-2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-11.88%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-3.23%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-2.29%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.43%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AZTD и DIVD

Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что AZTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AZTDDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

3.94%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

8.31%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

15.31%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

13.36%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

13.36%

+5.19%