PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZTD с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AZTD с DIVD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AZTD (Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF) and DIVD (Altrius Global Dividend ETF) are both Global Equities funds. AZTD is passively managed, while DIVD is actively managed. Over the past 3 years, AZTD returned 16.98%/yr vs 17.02%/yr for DIVD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AZTD charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for DIVD.

Доходность

Сравнение доходности AZTD и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZTD показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у DIVD с доходностью 11.21%.

AZTD

1 день
0.02%
1 месяц
1.90%
С начала года
13.64%
6 месяцев
11.58%
1 год
22.26%
3 года*
16.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVD

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.29%
С начала года
11.21%
6 месяцев
10.51%
1 год
23.07%
3 года*
17.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZTD и DIVD

2026 (YTD)2025202420232022
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		13.64%25.46%6.87%10.34%8.74%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		11.21%26.18%2.52%14.27%17.01%

Correlation

The correlation between AZTD and DIVD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.68

The correlation between AZTD and DIVD has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AZTD и DIVD

Секторы
AZTD
DIVD

Потребительский циклический сектор

21.1%
4.6%

Технологии

20.7%
8.0%

Промышленность

17.9%
12.5%

Финансовые услуги

14.6%
19.1%

Здравоохранение

8.8%
19.0%

Энергетика

5.8%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
18.2%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.5%

Сырьевые материалы

3.6%
5.4%

Коммунальные услуги

3.6%

-

Недвижимость

-

1.2%

Потребительский циклический сектор

AZTD
21.1%
DIVD
4.6%

Технологии

AZTD
20.7%
DIVD
8.0%

Промышленность

AZTD
17.9%
DIVD
12.5%

Финансовые услуги

AZTD
14.6%
DIVD
19.1%

Здравоохранение

AZTD
8.8%
DIVD
19.0%

Энергетика

AZTD
5.8%
DIVD
8.6%

Потребительский защитный сектор

AZTD
4.0%
DIVD
18.2%

Коммуникационные услуги

AZTD
3.9%
DIVD
3.5%

Сырьевые материалы

AZTD
3.6%
DIVD
5.4%

Коммунальные услуги

AZTD
3.6%
DIVD

-

Недвижимость

AZTD

-

DIVD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с AZTD:
AZTD с NRSHAZTD с SCHDAZTD с AVDVAZTD с PIDAZTD с WRNDAZTD с NZACAZTD с FYLD
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с DIVODIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIV

Доходность на риск

AZTD vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZTD
Ранг доходности на риск AZTD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZTD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZTD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZTD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZTD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZTD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZTD c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AZTDDIVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.04

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.94

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

3.46

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.50

12.61

-6.12

AZTD vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZTD на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа DIVD равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZTD и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AZTD и DIVD

Максимальная просадка AZTD за все время составила -16.75%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZTD и DIVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZTDDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.75%

-13.88%

-2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-6.70%

-4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

-13.88%

-2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-2.08%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-2.21%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

1.83%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AZTD и DIVD

Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что AZTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZTDDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

2.79%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

8.30%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

11.39%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

13.24%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

13.24%

+5.31%

Сравнение комиссий AZTD и DIVD

AZTD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DIVD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZTD и DIVD

Дивидендная доходность AZTD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности DIVD в 2.73%

ПозицияTTM2025202420232022
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		0.93%1.05%1.87%0.12%0.00%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.73%2.86%3.39%2.96%0.60%

Часто задаваемые вопросы

AZTD and DIVD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AZTD has higher volatility (4.92%) compared to DIVD (2.79%). In terms of maximum drawdown, AZTD dropped -16.75% vs DIVD's -13.88%.

On 3-year performance, DIVD leads with 17.02% vs 16.98% for AZTD. On fees, DIVD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DIVD has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DIVD has performed better with a 17.02% return vs 16.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for AZTD.

DIVD has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.93% for AZTD.

They also come from different issuers: Aztlan and Altrius. Their fees differ too: 0.75% for AZTD and 0.49% for DIVD.

DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZTD и DIVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор