Сравнение AZTD с NZAC
AZTD (Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF) and NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) are both Global Equities funds - AZTD tracks the Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross while NZAC tracks the MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AZTD returned 16.98%/yr vs 17.67%/yr for NZAC. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AZTD charges 0.75%/yr vs 0.12%/yr for NZAC.
Доходность
Сравнение доходности AZTD и NZAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZTD показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у NZAC с доходностью 5.64%.
AZTD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 13.64%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NZAC
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение доходности по годам AZTD и NZAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AZTD Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF | 13.64% | 25.46% | 6.87% | 10.34% | -1.79% |
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 5.64% | 20.55% | 16.67% | 23.22% | -8.42% |
Correlation
The correlation between AZTD and NZAC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between AZTD and NZAC has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZTD vs. NZAC — Ранг доходности на риск
AZTD
NZAC
Сравнение AZTD c NZAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZTD | NZAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.83 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 7.66 | -1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZTD и NZAC
Максимальная просадка AZTD за все время составила -16.75%, что меньше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZTD и NZAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZTD | NZAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.75% | -33.72% | +16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -10.10% | -1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.75% | -16.19% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -3.72% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -5.31% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.41% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZTD и NZAC
Текущая волатильность для Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) составляет 4.92%, в то время как у SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что AZTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NZAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZTD | NZAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 5.41% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 11.32% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 13.69% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 16.94% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 17.13% | +1.42% |
Сравнение комиссий AZTD и NZAC
AZTD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZTD и NZAC
Дивидендная доходность AZTD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности NZAC в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZTD Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF | 0.93% | 1.05% | 1.87% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 2.10% | 1.90% | 1.88% | 1.65% | 1.81% | 1.62% | 1.59% | 2.17% | 2.53% | 2.20% | 2.00% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
AZTD and NZAC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NZAC has higher volatility (5.41%) compared to AZTD (4.92%). In terms of maximum drawdown, AZTD dropped -16.75% vs NZAC's -33.72%.
On 3-year performance, NZAC leads with 17.67% vs 16.98% for AZTD. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, AZTD has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NZAC has performed better with a 17.67% return vs 16.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for AZTD.
NZAC has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.93% for AZTD.
AZTD tracks Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross, while NZAC tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. They also come from different issuers: Aztlan and State Street. Their fees differ too: 0.75% for AZTD and 0.12% for NZAC.
NZAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZTD и NZAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор