PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZTD с NZAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AZTD с NZAC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AZTD (Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF) and NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) are both Global Equities funds - AZTD tracks the Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross while NZAC tracks the MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AZTD returned 17.68%/yr vs 19.42%/yr for NZAC. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. AZTD charges 0.75%/yr vs 0.12%/yr for NZAC.

Доходность

Сравнение доходности AZTD и NZAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZTD показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у NZAC с доходностью 9.25%.

AZTD

1 день
0.93%
1 месяц
0.74%
С начала года
13.87%
6 месяцев
15.86%
1 год
25.47%
3 года*
17.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

NZAC

1 день
0.39%
1 месяц
3.97%
С начала года
9.25%
6 месяцев
9.90%
1 год
24.37%
3 года*
19.42%
5 лет*
9.97%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZTD и NZAC

2026 (YTD)2025202420232022
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		13.87%25.46%6.87%10.34%-1.54%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		9.25%20.55%16.67%23.22%-8.45%

Correlation

The correlation between AZTD and NZAC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г.

0.80

The correlation between AZTD and NZAC has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AZTD и NZAC

Секторы
AZTD
NZAC

Технологии

25.3%
34.3%

Потребительский циклический сектор

22.3%
8.2%

Промышленность

18.2%
7.3%

Финансовые услуги

14.4%
13.1%

Здравоохранение

7.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
1.0%

Сырьевые материалы

3.0%
1.9%

Коммунальные услуги

2.0%
1.4%

Коммуникационные услуги

1.6%
8.5%

Энергетика

1.4%
1.2%

Недвижимость

-

5.2%

Технологии

AZTD
25.3%
NZAC
34.3%

Потребительский циклический сектор

AZTD
22.3%
NZAC
8.2%

Промышленность

AZTD
18.2%
NZAC
7.3%

Финансовые услуги

AZTD
14.4%
NZAC
13.1%

Здравоохранение

AZTD
7.8%
NZAC
7.8%

Потребительский защитный сектор

AZTD
4.0%
NZAC
1.0%

Сырьевые материалы

AZTD
3.0%
NZAC
1.9%

Коммунальные услуги

AZTD
2.0%
NZAC
1.4%

Коммуникационные услуги

AZTD
1.6%
NZAC
8.5%

Энергетика

AZTD
1.4%
NZAC
1.2%

Недвижимость

AZTD

-

NZAC
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Часто сравнивают с AZTD:
AZTD с NRSHAZTD с SCHDAZTD с AVDVAZTD с PIDAZTD с WRNDAZTD с DIVDAZTD с FYLD
Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с VTNZAC с QWLDNZAC с FXAIX

Доходность на риск

AZTD vs. NZAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZTD
Ранг доходности на риск AZTD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZTD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZTD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZTD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZTD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZTD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZTD c NZAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZTDNZACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.89

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.68

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.42

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

10.52

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZTD vs. NZAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZTD на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NZAC равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZTD и NZAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZTDNZACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.89

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.62

+0.16

Просадки

Сравнение просадок AZTD и NZAC

Максимальная просадка AZTD за все время составила -16.75%, что меньше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZTD и NZAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZTDNZACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.75%

-33.72%

+16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-10.10%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

-16.19%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-0.43%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-5.32%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.32%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AZTD и NZAC

Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что AZTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NZAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZTDNZACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

3.65%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

10.35%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

12.94%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

16.81%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

17.14%

+1.41%

Сравнение комиссий AZTD и NZAC

AZTD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZTD и NZAC

Дивидендная доходность AZTD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности NZAC в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		0.92%1.05%1.87%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.03%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%

Часто задаваемые вопросы

AZTD and NZAC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AZTD has higher volatility (5.06%) compared to NZAC (3.65%). In terms of maximum drawdown, AZTD dropped -16.75% vs NZAC's -33.72%.

On 3-year performance, NZAC leads with 19.42% vs 17.68% for AZTD. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, NZAC has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NZAC has performed better with a 19.42% return vs 17.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for AZTD.

NZAC has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.92% for AZTD.

AZTD tracks Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross, while NZAC tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. They also come from different issuers: Aztlan and State Street. Their fees differ too: 0.75% for AZTD and 0.12% for NZAC.

NZAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZTD и NZAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор