- ISIN
- US8863644709
- Эмитент
- Aztlan
- Дата выпуска
- 17 авг. 2022 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Global Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $33M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) прибавил 14.3% с начала года. Текущая цена акции AZTD — $32.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) показал доход в 14.34% с начала года и 22.38% за последние 12 месяцев.
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 10.51%
- С начала года
- 14.34%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность AZTD по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AZTD закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.71% | 5.12% | -7.36% | 11.35% | 1.00% | 2.80% | -2.08% | 14.34% | |||||
| 2025 | 4.47% | -2.15% | -1.90% | 4.10% | 7.96% | 5.43% | 0.70% | 3.74% | -0.20% | -1.58% | 1.92% | 0.98% | 25.46% |
| 2024 | -0.53% | 0.36% | -0.78% | -2.91% | 5.14% | -2.42% | 2.89% | 6.01% | 5.14% | -5.44% | 7.12% | -6.75% | 6.87% |
| 2023 | 7.73% | -4.09% | 0.77% | -0.81% | -3.66% | 7.01% | 5.08% | -4.51% | -6.51% | -3.53% | 8.72% | 5.34% | 10.34% |
| 2022 | -4.46% | -5.98% | 7.02% | 8.29% | -5.66% | -1.79% |
Метрики бенчмарка
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF has an annualized alpha of -0.00%, beta of 0.93, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 18, 2022.
- This ETF participated in 88.30% of S&P 500 Index downside but only 85.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.66, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.00%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 85.20%
- Участие в снижении
- 88.30%
Комиссия
Комиссия AZTD составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AZTD имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZTD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.24 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 9.71 | -3.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.30 | $0.43 | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.92% | 1.05% | 1.87% | 0.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF показал максимальную просадку в 16.75%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
Текущая просадка Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF составляет 2.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-16.75%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 1mo 4d | 5mo 8dдек. 2024 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-15.77%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 8mo 22d | 11mo 19dавг. 2023 г. - июль 2024 г. | — |
-12.22%сент. 2022 г. | 1mo 10d | 1mo 14d | 2mo 24dавг. 2022 г. - нояб. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-11.19%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-11.01%авг. 2024 г. | 19d | 14d | 1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| AZTD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.75% | -56.78% | +40.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -9.10% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.75% | -18.90% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -1.00% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -10.70% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.09% | +1.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AZTD
Добавьте Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AZTD