PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZTD с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AZTD с AVDV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AZTD (Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AZTD is a Global Equities fund tracking the Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. AZTD is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 3 years, AZTD returned 16.98%/yr vs 27.14%/yr for AVDV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AZTD charges 0.75%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности AZTD и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZTD показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 12.38%.

AZTD

1 день
0.02%
1 месяц
1.90%
С начала года
13.64%
6 месяцев
11.58%
1 год
22.26%
3 года*
16.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
-0.75%
1 месяц
-2.58%
С начала года
12.38%
6 месяцев
11.70%
1 год
38.82%
3 года*
27.14%
5 лет*
13.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZTD и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		13.64%25.46%6.87%10.34%-1.79%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		12.38%49.37%8.67%16.85%0.20%

Correlation

The correlation between AZTD and AVDV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г.

0.77

The correlation between AZTD and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AZTD и AVDV

Секторы
AZTD
AVDV

Потребительский циклический сектор

21.1%
15.4%

Технологии

20.7%
6.6%

Промышленность

17.9%
22.8%

Финансовые услуги

14.6%
13.6%

Здравоохранение

8.8%
2.3%

Энергетика

5.8%
9.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.9%
2.4%

Сырьевые материалы

3.6%
21.0%

Коммунальные услуги

3.6%
1.7%

Недвижимость

-

1.3%

Потребительский циклический сектор

AZTD
21.1%
AVDV
15.4%

Технологии

AZTD
20.7%
AVDV
6.6%

Промышленность

AZTD
17.9%
AVDV
22.8%

Финансовые услуги

AZTD
14.6%
AVDV
13.6%

Здравоохранение

AZTD
8.8%
AVDV
2.3%

Энергетика

AZTD
5.8%
AVDV
9.6%

Потребительский защитный сектор

AZTD
4.0%
AVDV
3.4%

Коммуникационные услуги

AZTD
3.9%
AVDV
2.4%

Сырьевые материалы

AZTD
3.6%
AVDV
21.0%

Коммунальные услуги

AZTD
3.6%
AVDV
1.7%

Недвижимость

AZTD

-

AVDV
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AZTD:
AZTD с NRSHAZTD с SCHDAZTD с PIDAZTD с WRNDAZTD с NZACAZTD с DIVDAZTD с FYLD
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с AVUVAVDV с ISVL

Доходность на риск

AZTD vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZTD
Ранг доходности на риск AZTD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZTD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZTD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZTD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZTD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZTD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZTD c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AZTDAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.37

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.15

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.96

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.50

11.71

-5.22

AZTD vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZTD на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZTD и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AZTD и AVDV

Максимальная просадка AZTD за все время составила -16.75%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZTD и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZTDAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.75%

-43.01%

+26.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-13.19%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

-14.17%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-4.46%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-6.74%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.32%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AZTD и AVDV

Текущая волатильность для Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) составляет 4.92%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что AZTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZTDAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

6.26%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

14.15%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

16.45%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

17.41%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

19.76%

-1.21%

Сравнение комиссий AZTD и AVDV

AZTD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZTD и AVDV

Дивидендная доходность AZTD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности AVDV в 2.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.82%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		0.93%1.05%1.87%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AZTD and AVDV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (6.26%) compared to AZTD (4.92%). In terms of maximum drawdown, AZTD dropped -16.75% vs AVDV's -43.01%.

On 3-year performance, AVDV leads with 27.14% vs 16.98% for AZTD. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AZTD has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVDV has performed better with a 27.14% return vs 16.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.75% for AZTD.

AVDV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.93% for AZTD.

AZTD is categorized as Global Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Aztlan and Avantis. Their fees differ too: 0.75% for AZTD and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZTD и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор