PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZTD с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AZTD с AVDV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

AZTD и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AZTD - это пассивный фонд от Aztlan, который отслеживает доходность Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AZTD и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AZTD и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		2.79%25.46%6.87%10.34%-1.54%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		7.34%49.37%8.67%16.85%0.33%

Доходность по периодам

С начала года, AZTD показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 7.34%.

AZTD

1 день
-0.45%
1 месяц
-3.19%
С начала года
2.79%
6 месяцев
3.98%
1 год
26.24%
3 года*
13.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
-0.97%
1 месяц
-4.17%
С начала года
7.34%
6 месяцев
14.94%
1 год
49.48%
3 года*
23.93%
5 лет*
13.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AZTD:
AZTD с SCHDAZTD с PIDAZTD с NRSHAZTD с NZACAZTD с WRNDAZTD с DIVDAZTD с BDVL
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Сравнение комиссий AZTD и AVDV

AZTD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF

Доходность на риск

AZTD vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZTD
Ранг доходности на риск AZTD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZTD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZTD: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZTD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZTD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZTD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZTD c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZTDAVDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.69

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

3.38

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.55

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

3.76

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

15.42

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZTD vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZTD на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZTD и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZTDAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.69

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.75

-0.11

Корреляция

Корреляция между AZTD и AVDV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZTD и AVDV

Дивидендная доходность AZTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности AVDV в 2.97%

TTM2025202420232022202120202019
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		1.02%1.05%1.87%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.97%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%

Просадки

Сравнение просадок AZTD и AVDV

Максимальная просадка AZTD за все время составила -16.75%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZTD и AVDV.

Загрузка...

Показатели просадок

AZTDAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.75%

-43.01%

+26.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-13.19%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-8.38%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-6.88%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.22%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AZTD и AVDV

Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 7.47% и 7.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AZTDAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

7.51%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

12.25%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

18.47%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

17.15%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

19.76%

-1.22%