PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZTD с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AZTD с GVAL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AZTD (Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both Global Equities funds. AZTD is passively managed, while GVAL is actively managed. Over the past 3 years, AZTD returned 17.36%/yr vs 26.70%/yr for GVAL. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AZTD charges 0.75%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.

Доходность

Сравнение доходности AZTD и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZTD показывает доходность 14.72%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 15.66%.

AZTD

1 день
0.95%
1 месяц
1.30%
С начала года
14.72%
6 месяцев
12.64%
1 год
24.63%
3 года*
17.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

GVAL

1 день
-0.25%
1 месяц
1.41%
С начала года
15.66%
6 месяцев
15.12%
1 год
38.99%
3 года*
26.70%
5 лет*
13.89%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZTD и GVAL

2026 (YTD)2025202420232022
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		14.72%25.46%6.87%10.34%-1.79%
GVAL
Cambria Global Value ETF		15.66%55.87%2.59%13.30%8.60%

Correlation

The correlation between AZTD and GVAL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г.

0.63

The correlation between AZTD and GVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AZTD и GVAL

Секторы
AZTD
GVAL

Потребительский циклический сектор

21.1%
2.7%

Технологии

20.7%
9.4%

Промышленность

17.9%
3.6%

Финансовые услуги

14.6%
16.9%

Здравоохранение

8.8%

-

Энергетика

5.8%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.9%
4.3%

Сырьевые материалы

3.6%
7.7%

Коммунальные услуги

3.6%
3.7%

Недвижимость

-

6.2%

Потребительский циклический сектор

AZTD
21.1%
GVAL
2.7%

Технологии

AZTD
20.7%
GVAL
9.4%

Промышленность

AZTD
17.9%
GVAL
3.6%

Финансовые услуги

AZTD
14.6%
GVAL
16.9%

Здравоохранение

AZTD
8.8%
GVAL

-

Энергетика

AZTD
5.8%
GVAL
6.8%

Потребительский защитный сектор

AZTD
4.0%
GVAL
1.8%

Коммуникационные услуги

AZTD
3.9%
GVAL
4.3%

Сырьевые материалы

AZTD
3.6%
GVAL
7.7%

Коммунальные услуги

AZTD
3.6%
GVAL
3.7%

Недвижимость

AZTD

-

GVAL
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF

Cambria Global Value ETF

Часто сравнивают с AZTD:
AZTD с NRSHAZTD с SCHDAZTD с AVDVAZTD с PIDAZTD с WRNDAZTD с NZACAZTD с DIVD
Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с VOOGVAL с AVESGVAL с VWO

Доходность на риск

AZTD vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZTD
Ранг доходности на риск AZTD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZTD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZTD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZTD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZTD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZTD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZTD c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AZTDGVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.52

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.37

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.45

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.41

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

12.90

-5.72

AZTD vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZTD на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа GVAL равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZTD и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AZTD и GVAL

Максимальная просадка AZTD за все время составила -16.75%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZTD и GVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZTDGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.75%

-46.82%

+30.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-11.50%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

-15.72%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-3.75%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-13.82%

+9.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.03%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AZTD и GVAL

Текущая волатильность для Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) составляет 4.77%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что AZTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZTDGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

6.42%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

13.83%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

15.53%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

18.60%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

19.00%

-0.45%

Сравнение комиссий AZTD и GVAL

AZTD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GVAL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZTD и GVAL

Дивидендная доходность AZTD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности GVAL в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		0.92%1.05%1.87%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.47%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%

Часто задаваемые вопросы

AZTD and GVAL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVAL has higher volatility (6.42%) compared to AZTD (4.77%). In terms of maximum drawdown, AZTD dropped -16.75% vs GVAL's -46.82%.

On 3-year performance, GVAL leads with 26.70% vs 17.36% for AZTD. On fees, GVAL is cheaper at 0.64% per year. On volatility, AZTD has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GVAL has performed better with a 26.70% return vs 17.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVAL is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.75% for AZTD.

GVAL has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.92% for AZTD.

They also come from different issuers: Aztlan and Cambria. Their fees differ too: 0.75% for AZTD and 0.64% for GVAL.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZTD и GVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор