PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZTD с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AZTD с BDVL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AZTD (Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds - AZTD tracks the Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross while BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AZTD charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности AZTD и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZTD показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 5.11%.

AZTD

1 день
0.93%
1 месяц
0.74%
С начала года
13.87%
6 месяцев
15.86%
1 год
25.47%
3 года*
17.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

BDVL

1 день
0.38%
1 месяц
0.49%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZTD и BDVL

2026 (YTD)2025
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		13.87%-0.96%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		5.11%1.97%

Correlation

The correlation between AZTD and BDVL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.76

Сравнение распределения секторов AZTD и BDVL

Секторы
AZTD
BDVL

Технологии

25.3%
23.0%

Потребительский циклический сектор

22.3%
8.5%

Промышленность

18.2%
15.4%

Финансовые услуги

14.4%
13.9%

Здравоохранение

7.8%
11.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%
6.3%

Сырьевые материалы

3.0%
2.6%

Коммунальные услуги

2.0%
4.8%

Коммуникационные услуги

1.6%
10.7%

Энергетика

1.4%
2.8%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

AZTD
25.3%
BDVL
23.0%

Потребительский циклический сектор

AZTD
22.3%
BDVL
8.5%

Промышленность

AZTD
18.2%
BDVL
15.4%

Финансовые услуги

AZTD
14.4%
BDVL
13.9%

Здравоохранение

AZTD
7.8%
BDVL
11.1%

Потребительский защитный сектор

AZTD
4.0%
BDVL
6.3%

Сырьевые материалы

AZTD
3.0%
BDVL
2.6%

Коммунальные услуги

AZTD
2.0%
BDVL
4.8%

Коммуникационные услуги

AZTD
1.6%
BDVL
10.7%

Энергетика

AZTD
1.4%
BDVL
2.8%

Недвижимость

AZTD

-

BDVL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с AZTD:
AZTD с NRSHAZTD с SCHDAZTD с AVDVAZTD с PIDAZTD с NZACAZTD с WRNDAZTD с DIVD
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZ

Доходность на риск

AZTD vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZTD
Ранг доходности на риск AZTD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZTD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZTD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZTD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZTD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZTD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZTD c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZTDBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZTD vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZTDBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.07

-0.30

Просадки

Сравнение просадок AZTD и BDVL

Максимальная просадка AZTD за все время составила -16.75%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZTD и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZTDBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.75%

-7.71%

-9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-0.57%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-1.19%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AZTD и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZTDBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

9.47%

+7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

9.47%

+9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

9.47%

+9.08%

Сравнение комиссий AZTD и BDVL

AZTD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZTD и BDVL

Дивидендная доходность AZTD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности BDVL в 2.65%

ПозицияTTM202520242023
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		0.92%1.05%1.87%0.12%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.65%2.79%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AZTD and BDVL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for AZTD.

BDVL has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.92% for AZTD.

AZTD tracks Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross, while BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Aztlan and iShares. Their fees differ too: 0.75% for AZTD and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZTD и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор