Сравнение AZTD с BDVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL).
AZTD и BDVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AZTD - это пассивный фонд от Aztlan, который отслеживает доходность Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г.. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AZTD и BDVL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AZTD и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AZTD Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF | 3.25% | -0.96% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 0.34% | 1.97% |
Доходность по периодам
С начала года, AZTD показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 0.34%.
AZTD
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDVL
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AZTD и BDVL
AZTD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Доходность на риск
AZTD vs. BDVL — Ранг доходности на риск
AZTD
BDVL
Сравнение AZTD c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZTD | BDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZTD | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.46 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между AZTD и BDVL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZTD и BDVL
Дивидендная доходность AZTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности BDVL в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AZTD Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF | 1.02% | 1.05% | 1.87% | 0.12% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AZTD и BDVL
Максимальная просадка AZTD за все время составила -16.75%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZTD и BDVL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZTD | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.75% | -7.71% | -9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -4.53% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -1.20% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AZTD и BDVL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZTD | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67% | 9.35% | +11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 9.35% | +9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 9.35% | +9.20% |