Сравнение AZO с SOXX
AZO (AutoZone, Inc.) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, AZO returned 14.90%/yr vs 36.04%/yr for SOXX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZO и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZO показывает доходность -8.96%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 99.95%. За последние 10 лет акции AZO уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 14.90% против 36.04% соответственно.
AZO
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -9.36%
- С начала года
- -8.96%
- 6 месяцев
- -10.66%
- 1 год
- -13.69%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 15.86%
- 10 лет*
- 14.90%
SOXX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 12.00%
- С начала года
- 99.95%
- 6 месяцев
- 96.69%
- 1 год
- 157.04%
- 3 года*
- 56.02%
- 5 лет*
- 33.68%
- 10 лет*
- 36.04%
Сравнение доходности по годам AZO и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | -8.96% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 99.95% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Correlation
The correlation between AZO and SOXX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г. | 0.30 |
The correlation between AZO and SOXX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZO vs. SOXX — Ранг доходности на риск
AZO
SOXX
Сравнение AZO c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZO | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.57 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 10.02 | -10.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 35.78 | -36.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZO и SOXX
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -70.21% | +23.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.59% | -15.77% | -16.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.59% | -41.36% | +8.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -45.75% | +13.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | -45.75% | +3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.09% | -8.17% | -20.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -19.94% | +9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.26% | 4.41% | +11.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и SOXX
Текущая волатильность для AutoZone, Inc. (AZO) составляет 12.50%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 22.70%. Это указывает на то, что AZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 22.70% | -10.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.26% | 33.39% | -11.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.69% | 39.43% | -11.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.57% | 37.20% | -12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.54% | 33.99% | -7.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и SOXX
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.24% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
AZO and SOXX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (22.70%) compared to AZO (12.50%). In terms of maximum drawdown, AZO dropped -46.32% vs SOXX's -70.21%.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.02 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZO и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор