Сравнение AAPL с AZO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Inc. (AAPL) и AutoZone, Inc. (AZO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPL или AZO.
Основные характеристики
AAPL | AZO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 35.41% | -0.22% |
Дох-ть за 1 год | 22.74% | 21.28% |
Дох-ть за 5 лет | 31.27% | 31.20% |
Дох-ть за 10 лет | 29.08% | 19.39% |
Коэф-т Шарпа | 0.81 | 1.13 |
Дневная вол-ть | 31.54% | 22.35% |
Макс. просадка | -81.80% | -46.33% |
Фундаментальные показатели
AAPL | AZO | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $2.76T | $45.25B |
Прибыль на акцию | $5.98 | $121.52 |
Цена/прибыль | 29.34 | 20.24 |
PEG коэффициент | 2.75 | 1.37 |
Выручка (12 мес.) | $385.10B | $16.89B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $170.78B | $8.47B |
EBITDA (12 мес.) | $123.79B | $3.75B |
Корреляция
Корреляция между AAPL и AZO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности AAPL и AZO
С начала года, AAPL показывает доходность 35.41%, что значительно ниже, чем у AZO с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 29.08% против 19.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов AAPL и AZO
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 0.79% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.53% | 2.06% | 2.11% | 1.86% | 2.39% | 1.16% |
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение AAPL c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc. (AAPL) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 0.81 | ||||
AZO AutoZone, Inc. | 1.13 |
Сравнение просадок AAPL и AZO
Максимальная просадка AAPL за указанный период составила -30.91%, что меньше максимальной просадки AZO равной -11.43%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AAPL и AZO
Сравнение волатильности AAPL и AZO
Текущая волатильность для Apple Inc. (AAPL) составляет 5.92%, в то время как у AutoZone, Inc. (AZO) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.