Сравнение AAPL с AZO

С начала года, AAPL показывает доходность 35.41%, что значительно ниже, чем у AZO с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 29.08% против 19.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.

Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc. (AAPL) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZO равному 1.13. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AAPL и AZO.

Максимальная просадка AAPL за указанный период составила -30.91%, что меньше максимальной просадки AZO равной -11.43%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AAPL и AZO

Текущая волатильность для Apple Inc. (AAPL) составляет 5.92%, в то время как у AutoZone, Inc. (AZO) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.