PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AZO с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AZO с AAPL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZO или AAPL.

Корреляция

Корреляция между AZO и AAPL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AZO и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AutoZone, Inc. (AZO) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
35,000.00%40,000.00%45,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49,047.99%
40,231.47%
AZO
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZO:

1.03

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

AZO:

1.50

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

AZO:

1.18

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

AZO:

1.42

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

AZO:

6.26

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

AZO:

3.50%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

AZO:

21.27%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

AZO:

-46.33%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

AZO:

-5.72%

AAPL:

-19.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZO:

$60.38B

AAPL:

$3.14T

EPS

AZO:

$149.07

AAPL:

$6.29

Коэффициент P/E

AZO:

24.21

AAPL:

33.27

Коэффициент PEG

AZO:

2.04

AAPL:

2.05

Коэффициент P/S

AZO:

3.23

AAPL:

7.94

Коэффициент P/B

AZO:

13.38

AAPL:

47.09

Общая выручка (12 мес.)

AZO:

$18.67B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZO:

$9.92B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

AZO:

$4.18B

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, AZO показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.34%. За последние 10 лет акции AZO уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 18.18% против 22.03% соответственно.

AZO

С начала года

12.72%

1 месяц

-5.72%

6 месяцев

15.28%

1 год

22.52%

5 лет

27.86%

10 лет

18.18%

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-6.51%

6 месяцев

-9.36%

1 год

24.20%

5 лет

25.04%

10 лет

22.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZO и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AZO
Ранг риск-скорректированной доходности AZO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZO c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AZO, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AZO: 1.03
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино AZO, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AZO: 1.50
AAPL: 1.30
Коэффициент Омега AZO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AZO: 1.18
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара AZO, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AZO: 1.42
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина AZO, с текущим значением в 6.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AZO: 6.26
AAPL: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа AZO на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPL равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZO и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.03
0.80
AZO
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZO и AAPL

AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZO
AutoZone, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок AZO и AAPL

Максимальная просадка AZO за все время составила -46.33%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.72%
-19.11%
AZO
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности AZO и AAPL

Текущая волатильность для AutoZone, Inc. (AZO) составляет 9.73%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что AZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.73%
22.62%
AZO
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZO и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию