PortfoliosLab logo

Сравнение AAPL с AZO

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Inc. (AAPL) и AutoZone, Inc. (AZO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPL или AZO.

Основные характеристики


AAPLAZO
Дох-ть с нач. г.35.41%-0.22%
Дох-ть за 1 год22.74%21.28%
Дох-ть за 5 лет31.27%31.20%
Дох-ть за 10 лет29.08%19.39%
Коэф-т Шарпа0.811.13
Дневная вол-ть31.54%22.35%
Макс. просадка-81.80%-46.33%

Фундаментальные показатели


AAPLAZO
Рыночная капитализация$2.76T$45.25B
Прибыль на акцию$5.98$121.52
Цена/прибыль29.3420.24
PEG коэффициент2.751.37
Выручка (12 мес.)$385.10B$16.89B
Валовая прибыль (12 мес.)$170.78B$8.47B
EBITDA (12 мес.)$123.79B$3.75B

Корреляция

0.22
-1.001.00

Корреляция между AAPL и AZO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности AAPL и AZO

С начала года, AAPL показывает доходность 35.41%, что значительно ниже, чем у AZO с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 29.08% против 19.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
18.85%
-4.58%
AAPL
AZO

Сравнение акций, фондов или ETF


Apple Inc.

AutoZone, Inc.

Сравнение дивидендов AAPL и AZO

Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
AAPL
Apple Inc.
0.79%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.53%2.06%2.11%1.86%2.39%1.16%
AZO
AutoZone, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Сравнение AAPL c AZO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc. (AAPL) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
0.81
AZO
AutoZone, Inc.
1.13

Сравнение коэффициента Шарпа AAPL и AZO

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZO равному 1.13. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AAPL и AZO.


-1.00-0.500.000.501.001.502.00December2023FebruaryMarchAprilMay
0.81
1.13
AAPL
AZO

Сравнение просадок AAPL и AZO

Максимальная просадка AAPL за указанный период составила -30.91%, что меньше максимальной просадки AZO равной -11.43%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AAPL и AZO


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-2.77%
-9.98%
AAPL
AZO

Сравнение волатильности AAPL и AZO

Текущая волатильность для Apple Inc. (AAPL) составляет 5.92%, в то время как у AutoZone, Inc. (AZO) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
5.92%
7.44%
AAPL
AZO