Сравнение AZO с ORLY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AZO с ORLY

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZO или ORLY.

Корреляция

Корреляция между AZO и ORLY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AZO и ORLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AutoZone, Inc. (AZO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AZO

ORLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZO:

0.79

ORLY:

1.14

Коэф-т Сортино

AZO:

1.21

ORLY:

1.73

Коэф-т Омега

AZO:

1.14

ORLY:

1.21

Коэф-т Кальмара

AZO:

1.04

ORLY:

1.26

Коэф-т Мартина

AZO:

3.66

ORLY:

4.42

Индекс Язвы

AZO:

4.40%

ORLY:

5.13%

Дневная вол-ть

AZO:

20.47%

ORLY:

19.90%

Макс. просадка

AZO:

-46.33%

ORLY:

-65.42%

Текущая просадка

AZO:

-4.57%

ORLY:

-3.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZO:

$61.11B

ORLY:

$79.56B

EPS

AZO:

$149.05

ORLY:

$40.72

Цена/прибыль

AZO:

24.51

ORLY:

34.13

PEG коэффициент

AZO:

2.06

ORLY:

2.17

Общая выручка (12 мес.)

AZO:

$18.67B

ORLY:

$12.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZO:

$9.92B

ORLY:

$6.52B

EBITDA (12 мес.)

AZO:

$4.18B

ORLY:

$2.62B

Доходность по периодам

С начала года, AZO показывает доходность 14.09%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью 17.21%. За последние 10 лет акции AZO уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 18.12% против 20.50% соответственно.

AZO

С начала года

14.09%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

20.43%

1 год

18.42%

5 лет

35.91%

10 лет

18.12%

ORLY

С начала года

17.21%

1 месяц

3.75%

6 месяцев

20.35%

1 год

26.39%

5 лет

36.41%

10 лет

20.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZO и ORLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AZO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ORLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZO c ORLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AZO: 0.79

ORLY: 1.14

Коэффициент Сортино

AZO: 1.21

ORLY: 1.73

Коэффициент Омега

AZO: 1.14

ORLY: 1.21

Коэффициент Кальмара

AZO: 1.04

ORLY: 1.26

Коэффициент Мартина

AZO: 3.66

ORLY: 4.42

Показатель коэффициента Шарпа AZO на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа ORLY равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZO и ORLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AZO

ORLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZO и ORLY

Ни AZO, ни ORLY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AZO и ORLY

Максимальная просадка AZO за все время составила -46.33%, что меньше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и ORLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AZO

ORLY

Волатильность

Сравнение волатильности AZO и ORLY

AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AZO

ORLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZO и ORLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AZO с ORLY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AZO и ORLY

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZO и ORLY

AZO

ORLY

Сравнение AZO c ORLY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZO и ORLY

Просадки

Сравнение просадок AZO и ORLY

Волатильность

Сравнение волатильности AZO и ORLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZO и ORLY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество