PortfoliosLab logo

Сравнение AZO с ORLY

Последнее обновление 3 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZO или ORLY.

Основные характеристики


AZOORLY
Дох-ть с нач. г.-3.44%6.08%
Дох-ть за 1 год15.52%41.19%
Дох-ть за 5 лет29.55%26.89%
Дох-ть за 10 лет19.32%23.41%
Коэф-т Шарпа0.762.07
Дневная вол-ть22.24%20.94%
Макс. просадка-46.33%-65.42%

Фундаментальные показатели


AZOORLY
Рыночная капитализация$43.26B$54.50B
Прибыль на акцию$125.80$34.20
Цена/прибыль18.8726.18
PEG коэффициент1.371.84
Выручка (12 мес.)$16.89B$14.82B
Валовая прибыль (12 мес.)$8.47B$7.38B
EBITDA (12 мес.)$3.75B$3.38B

Корреляция

0.46
-1.001.00

Корреляция между AZO и ORLY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности AZO и ORLY

С начала года, AZO показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью 6.08%. За последние 10 лет акции AZO уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 19.32% против 23.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-5.77%
6.20%
AZO
ORLY

Сравнение акций, фондов или ETF


AutoZone, Inc.

O'Reilly Automotive, Inc.

Сравнение дивидендов AZO и ORLY

Ни AZO, ни ORLY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Сравнение AZO c ORLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AZO
AutoZone, Inc.
0.76
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.
2.07

Сравнение коэффициента Шарпа AZO и ORLY

Показатель коэффициента Шарпа AZO на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа ORLY равного 2.07. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AZO и ORLY.


0.501.001.502.002.502023FebruaryMarchAprilMayJune
0.76
2.07
AZO
ORLY

Сравнение просадок AZO и ORLY

Максимальная просадка AZO за указанный период составила -13.17%, что примерно соответствует максимальной просадке ORLY равной -10.80%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AZO и ORLY


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-12.89%
-6.94%
AZO
ORLY

Сравнение волатильности AZO и ORLY

AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
7.65%
5.88%
AZO
ORLY