Сравнение AZO с ORLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZO или ORLY.
Основные характеристики
| AZO | ORLY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.44% | 6.08% |
| Дох-ть за 1 год | 15.52% | 41.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 29.55% | 26.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.32% | 23.41% |
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 2.07 |
| Дневная вол-ть | 22.24% | 20.94% |
| Макс. просадка | -46.33% | -65.42% |
Фундаментальные показатели
| AZO | ORLY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $43.26B | $54.50B |
| Прибыль на акцию | $125.80 | $34.20 |
| Цена/прибыль | 18.87 | 26.18 |
| PEG коэффициент | 1.37 | 1.84 |
| Выручка (12 мес.) | $16.89B | $14.82B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.47B | $7.38B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.75B | $3.38B |
Корреляция
Корреляция между AZO и ORLY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности AZO и ORLY
С начала года, AZO показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью 6.08%. За последние 10 лет акции AZO уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 19.32% против 23.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов AZO и ORLY
Ни AZO, ни ORLY не выплачивали дивиденды акционерам.
Сравнение AZO c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.76 | ||||
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 2.07 |
Сравнение просадок AZO и ORLY
Максимальная просадка AZO за указанный период составила -13.17%, что примерно соответствует максимальной просадке ORLY равной -10.80%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AZO и ORLY
Сравнение волатильности AZO и ORLY
AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.