PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AZO с ORLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AZO с ORLY

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZO или ORLY.

Корреляция

Корреляция между AZO и ORLY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AZO и ORLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AutoZone, Inc. (AZO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17,669.01%
55,878.06%
AZO
ORLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZO:

1.03

ORLY:

1.12

Коэф-т Сортино

AZO:

1.50

ORLY:

1.68

Коэф-т Омега

AZO:

1.18

ORLY:

1.20

Коэф-т Кальмара

AZO:

1.42

ORLY:

1.29

Коэф-т Мартина

AZO:

6.26

ORLY:

5.26

Индекс Язвы

AZO:

3.50%

ORLY:

4.43%

Дневная вол-ть

AZO:

21.27%

ORLY:

20.79%

Макс. просадка

AZO:

-46.33%

ORLY:

-65.42%

Текущая просадка

AZO:

-5.72%

ORLY:

-6.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZO:

$60.38B

ORLY:

$77.09B

EPS

AZO:

$149.07

ORLY:

$40.81

Коэффициент P/E

AZO:

24.21

ORLY:

33.01

Коэффициент PEG

AZO:

2.04

ORLY:

2.11

Коэффициент P/S

AZO:

3.23

ORLY:

4.57

Коэффициент P/B

AZO:

13.38

ORLY:

210.18

Общая выручка (12 мес.)

AZO:

$18.67B

ORLY:

$16.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZO:

$9.92B

ORLY:

$8.64B

EBITDA (12 мес.)

AZO:

$4.18B

ORLY:

$3.36B

Доходность по периодам

С начала года, AZO показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью 13.59%. За последние 10 лет акции AZO уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 18.18% против 19.87% соответственно.

AZO

С начала года

12.72%

1 месяц

-5.72%

6 месяцев

15.28%

1 год

22.52%

5 лет

27.86%

10 лет

18.18%

ORLY

С начала года

13.59%

1 месяц

-5.38%

6 месяцев

12.70%

1 год

29.03%

5 лет

28.27%

10 лет

19.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZO и ORLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AZO
Ранг риск-скорректированной доходности AZO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
ORLY
Ранг риск-скорректированной доходности ORLY, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORLY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZO c ORLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AZO, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AZO: 1.03
ORLY: 1.12
Коэффициент Сортино AZO, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AZO: 1.50
ORLY: 1.68
Коэффициент Омега AZO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AZO: 1.18
ORLY: 1.20
Коэффициент Кальмара AZO, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AZO: 1.42
ORLY: 1.29
Коэффициент Мартина AZO, с текущим значением в 6.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AZO: 6.26
ORLY: 5.26

Показатель коэффициента Шарпа AZO на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ORLY равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZO и ORLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.600.801.001.201.401.601.802.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.03
1.12
AZO
ORLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZO и ORLY

Ни AZO, ни ORLY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AZO и ORLY

Максимальная просадка AZO за все время составила -46.33%, что меньше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и ORLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.72%
-6.58%
AZO
ORLY

Волатильность

Сравнение волатильности AZO и ORLY

AutoZone, Inc. (AZO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) имеют волатильность 9.73% и 9.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.73%
9.49%
AZO
ORLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZO и ORLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию